PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCM с FRIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INCM с FRIAX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Focus ETF (INCM) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX).

INCM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. FRIAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 28 авг. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности INCM и FRIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Focus ETF (INCM) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INCM и FRIAX

2026 (YTD)202520242023
INCM
Franklin Income Focus ETF		4.07%13.07%6.80%5.76%
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		2.62%12.02%7.29%5.76%

Доходность по периодам

С начала года, INCM показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у FRIAX с доходностью 2.62%.

INCM

1 день
0.28%
1 месяц
-1.16%
С начала года
4.07%
6 месяцев
6.29%
1 год
15.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRIAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.96%
С начала года
2.62%
6 месяцев
4.73%
1 год
14.26%
3 года*
9.13%
5 лет*
6.70%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Focus ETF

Franklin Income Fund Advisor Class

Часто сравнивают с INCM:
INCM с SCHDINCM с JEPIINCM с SMOTINCM с SPYINCM с INKMINCM с QQQINCM с JEPQ
Часто сравнивают с FRIAX:
FRIAX с HIPSFRIAX с PDBZXFRIAX с AMBFXFRIAX с ECSIXFRIAX с FSIDXFRIAX с AMECXFRIAX с FLCNX

Сравнение комиссий INCM и FRIAX

INCM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FRIAX в 0.46%.

FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class
INCM
Franklin Income Focus ETF

Доходность на риск

INCM vs. FRIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCM
Ранг доходности на риск INCM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FRIAX
Ранг доходности на риск FRIAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCM c FRIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCMFRIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.63

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.36

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.93

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.52

9.34

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCM vs. FRIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCM на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRIAX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCM и FRIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCMFRIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.79

+0.67

Корреляция

Корреляция между INCM и FRIAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCM и FRIAX

Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности FRIAX в 5.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INCM
Franklin Income Focus ETF		5.05%4.96%5.06%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		5.28%5.75%5.74%5.67%5.24%6.70%5.37%5.25%5.80%5.20%4.92%5.93%

Просадки

Сравнение просадок INCM и FRIAX

Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки FRIAX в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и FRIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

INCMFRIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.84%

-43.23%

+35.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-3.06%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-2.28%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-3.94%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.32%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности INCM и FRIAX

Текущая волатильность для Franklin Income Focus ETF (INCM) составляет 2.01%, в то время как у Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что INCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INCMFRIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

2.24%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

3.91%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

7.58%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.32%

8.04%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.32%

9.34%

-2.02%