Сравнение INCM с FLIN
INCM (Franklin Income Focus ETF) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both exchange-traded funds - INCM is a Diversified Portfolio fund actively managed by Franklin Templeton, while FLIN is a India Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index. INCM is actively managed, while FLIN is passively managed. Over the past 3 years, INCM returned 10.37%/yr vs 4.51%/yr for FLIN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. INCM charges 0.38%/yr vs 0.19%/yr for FLIN.
Доходность
Сравнение доходности INCM и FLIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INCM показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у FLIN с доходностью -9.33%.
INCM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 4.48%
- С начала года
- 6.71%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLIN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- -8.07%
- С начала года
- -9.33%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INCM и FLIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 6.71% | 13.07% | 6.80% | 5.76% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | -9.33% | 2.40% | 10.33% | 17.82% |
Correlation
The correlation between INCM and FLIN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INCM vs. FLIN — Ранг доходности на риск
INCM
FLIN
Сравнение INCM c FLIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INCM | FLIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.89 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | -0.62 | +4.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | -1.42 | +17.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INCM и FLIN
Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и FLIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INCM | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.84% | -41.90% | +34.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -18.25% | +15.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.84% | -22.85% | +15.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -16.52% | +16.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -8.12% | +7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 8.04% | -7.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCM и FLIN
Текущая волатильность для Franklin Income Focus ETF (INCM) составляет 2.07%, в то время как у Franklin FTSE India ETF (FLIN) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что INCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INCM | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 3.91% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.34% | 13.14% | -8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 15.27% | -9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 15.81% | -8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.24% | 20.37% | -13.13% |
Сравнение комиссий INCM и FLIN
INCM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCM и FLIN
Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности FLIN в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIN Franklin FTSE India ETF | 0.43% | 0.56% | 1.58% | 0.73% | 0.73% | 2.26% | 0.68% | 0.90% | 0.92% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.16% | 4.96% | 5.06% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INCM and FLIN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLIN has higher volatility (3.91%) compared to INCM (2.07%). In terms of maximum drawdown, INCM dropped -7.84% vs FLIN's -41.90%.
On 3-year performance, INCM leads with 10.37% vs 4.51% for FLIN. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, INCM has been the lower-risk option at 2.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, INCM has performed better with a 10.37% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.38% for INCM.
INCM has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 0.43% for FLIN.
INCM is categorized as Diversified Portfolio, while FLIN is India Equities. Their fees differ too: 0.38% for INCM and 0.19% for FLIN.
INCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INCM и FLIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор