Сравнение INCM с FCEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Focus ETF (INCM) и First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF).
INCM и FCEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. FCEF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности INCM и FCEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INCM и FCEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 3.78% | 13.07% | 6.80% | 5.76% |
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 0.61% | 14.39% | 17.51% | 7.95% |
Доходность по периодам
С начала года, INCM показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у FCEF с доходностью 0.61%.
INCM
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCEF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INCM и FCEF
INCM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FCEF в 2.91%.
Доходность на риск
INCM vs. FCEF — Ранг доходности на риск
INCM
FCEF
Сравнение INCM c FCEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCM | FCEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.03 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.39 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.25 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.18 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 5.70 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCM | FCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.03 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.50 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между INCM и FCEF составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCM и FCEF
Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности FCEF в 7.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.06% | 4.96% | 5.06% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 7.14% | 7.05% | 7.13% | 7.17% | 7.26% | 4.74% | 5.03% | 5.07% | 5.96% | 4.90% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок INCM и FCEF
Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки FCEF в -44.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и FCEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| INCM | FCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.84% | -44.81% | +36.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -10.61% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -4.17% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -6.38% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 2.20% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCM и FCEF
Текущая волатильность для Franklin Income Focus ETF (INCM) составляет 1.99%, в то время как у First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что INCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INCM | FCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 4.36% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 6.34% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.11% | 12.56% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 12.21% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.33% | 15.52% | -8.19% |