PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCM с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INCM с EAOA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Focus ETF (INCM) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA).

INCM и EAOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности INCM и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Focus ETF (INCM) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INCM и EAOA

2026 (YTD)202520242023
INCM
Franklin Income Focus ETF		4.07%13.07%6.80%5.76%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		-1.32%18.41%13.79%8.27%

Доходность по периодам

С начала года, INCM показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у EAOA с доходностью -1.32%.

INCM

1 день
0.28%
1 месяц
-0.99%
С начала года
4.07%
6 месяцев
6.44%
1 год
13.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOA

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.69%
1 год
16.96%
3 года*
13.75%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Focus ETF

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с INCM:
INCM с SCHDINCM с JEPIINCM с SMOTINCM с SPYINCM с INKMINCM с QQQINCM с JEPQ
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с VOO

Сравнение комиссий INCM и EAOA

INCM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.

INCM
Franklin Income Focus ETF
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

INCM vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCM
Ранг доходности на риск INCM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCM c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCMEAOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.21

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.77

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.76

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.52

7.86

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCM vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCM на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа EAOA равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCM и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCMEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.21

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.79

+0.67

Корреляция

Корреляция между INCM и EAOA составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCM и EAOA

Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности EAOA в 2.17%

TTM202520242023202220212020
INCM
Franklin Income Focus ETF		5.05%4.96%5.06%3.01%0.00%0.00%0.00%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		2.17%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%

Просадки

Сравнение просадок INCM и EAOA

Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и EAOA.

Загрузка...

Показатели просадок

INCMEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.84%

-25.06%

+17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-8.17%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-5.21%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-5.44%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

2.23%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности INCM и EAOA

Текущая волатильность для Franklin Income Focus ETF (INCM) составляет 2.01%, в то время как у iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что INCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INCMEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

5.16%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

8.42%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

14.10%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.32%

13.18%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.32%

13.16%

-5.84%