PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCM с DRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCM с DRAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INCM (Franklin Income Focus ETF) and DRAI (Draco Evolution AI ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, INCM returned 16.23% vs 41.16% for DRAI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INCM charges 0.38%/yr vs 1.50%/yr for DRAI.

Доходность

Сравнение доходности INCM и DRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Focus ETF (INCM) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCM показывает доходность 7.07%, что значительно ниже, чем у DRAI с доходностью 18.37%.

INCM

1 день
0.58%
1 месяц
0.56%
С начала года
7.07%
6 месяцев
7.76%
1 год
16.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRAI

1 день
-0.11%
1 месяц
5.63%
С начала года
18.37%
6 месяцев
16.56%
1 год
41.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCM и DRAI

2026 (YTD)20252024
INCM
Franklin Income Focus ETF		7.07%13.07%2.38%
DRAI
Draco Evolution AI ETF		18.37%33.68%-7.70%

Correlation

The correlation between INCM and DRAI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.52

The correlation between INCM and DRAI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INCM и DRAI

Секторы
INCM
DRAI

Финансовые услуги

8.2%
7.9%

Потребительский защитный сектор

6.7%
5.3%

Коммунальные услуги

4.9%
1.8%

Энергетика

3.8%
2.4%

Здравоохранение

2.6%
7.0%

Технологии

2.4%
45.2%

Промышленность

1.9%
6.6%

Сырьевые материалы

1.9%
1.7%

Коммуникационные услуги

1.7%
10.9%

Потребительский циклический сектор

1.5%
10.1%

Недвижимость

0.0%
1.3%

Финансовые услуги

INCM
8.2%
DRAI
7.9%

Потребительский защитный сектор

INCM
6.7%
DRAI
5.3%

Коммунальные услуги

INCM
4.9%
DRAI
1.8%

Энергетика

INCM
3.8%
DRAI
2.4%

Здравоохранение

INCM
2.6%
DRAI
7.0%

Технологии

INCM
2.4%
DRAI
45.2%

Промышленность

INCM
1.9%
DRAI
6.6%

Сырьевые материалы

INCM
1.9%
DRAI
1.7%

Коммуникационные услуги

INCM
1.7%
DRAI
10.9%

Потребительский циклический сектор

INCM
1.5%
DRAI
10.1%

Недвижимость

INCM
0.0%
DRAI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Focus ETF

Draco Evolution AI ETF

Часто сравнивают с INCM:
INCM с SCHDINCM с JEPIINCM с SMOTINCM с INKMINCM с SPYINCM с SPYGINCM с FLLV
Часто сравнивают с DRAI:
DRAI с EAOKDRAI с HISFDRAI с AOADRAI с NTSXDRAI с RSSXDRAI с PTINDRAI с GAA

Доходность на риск

INCM vs. DRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCM
Ранг доходности на риск INCM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DRAI
Ранг доходности на риск DRAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRAI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRAI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCM c DRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCMDRAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
2.89

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.62
3.85

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.54

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

5.73

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.52

15.93

+5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCM vs. DRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCM на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRAI равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCM и DRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCMDRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

2.89

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.33

+0.21

Просадки

Сравнение просадок INCM и DRAI

Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки DRAI в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и DRAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCMDRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.84%

-13.69%

+5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-7.22%

+4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.61%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-4.07%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

2.59%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности INCM и DRAI

Текущая волатильность для Franklin Income Focus ETF (INCM) составляет 1.60%, в то время как у Draco Evolution AI ETF (DRAI) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что INCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCMDRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

5.03%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.86%

9.87%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.27%

14.31%

-9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.23%

16.74%

-9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.23%

16.74%

-9.51%

Сравнение комиссий INCM и DRAI

INCM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DRAI в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCM и DRAI

Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности DRAI в 1.30%

ПозицияTTM202520242023
DRAI
Draco Evolution AI ETF		1.30%1.48%2.18%0.00%
INCM
Franklin Income Focus ETF		5.05%4.96%5.06%3.01%

Часто задаваемые вопросы

INCM and DRAI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRAI has higher volatility (5.03%) compared to INCM (1.60%). In terms of maximum drawdown, INCM dropped -7.84% vs DRAI's -13.69%.

On 1-year performance, DRAI leads with 41.16% vs 16.23% for INCM. On fees, INCM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, INCM has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRAI has performed better with a 41.16% return vs 16.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.50% for DRAI.

INCM has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 1.30% for DRAI.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Draco Evolution. Their fees differ too: 0.38% for INCM and 1.50% for DRAI.

INCM currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCM и DRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор