PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCM с DIVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCM с DIVI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INCM (Franklin Income Focus ETF) and DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) are both exchange-traded funds - INCM is a Diversified Portfolio fund actively managed by Franklin Templeton, while DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, INCM returned 15.73% vs 26.77% for DIVI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INCM charges 0.38%/yr vs 0.09%/yr for DIVI.

Доходность

Сравнение доходности INCM и DIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Focus ETF (INCM) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCM показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у DIVI с доходностью 10.89%.

INCM

1 день
-0.48%
1 месяц
0.70%
С начала года
6.45%
6 месяцев
6.84%
1 год
15.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVI

1 день
-0.76%
1 месяц
3.56%
С начала года
10.89%
6 месяцев
13.56%
1 год
26.77%
3 года*
18.22%
5 лет*
13.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCM и DIVI

2026 (YTD)202520242023
INCM
Franklin Income Focus ETF		6.45%13.07%6.80%5.76%
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		10.89%34.86%1.77%7.97%

Correlation

The correlation between INCM and DIVI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.63

The correlation between INCM and DIVI has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INCM и DIVI

Секторы
INCM
DIVI

Финансовые услуги

8.2%
27.3%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.8%

Коммунальные услуги

4.9%
4.9%

Энергетика

3.8%
4.4%

Здравоохранение

2.6%
9.1%

Технологии

2.4%
10.2%

Промышленность

1.9%
17.2%

Сырьевые материалы

1.9%
5.6%

Коммуникационные услуги

1.7%
5.0%

Потребительский циклический сектор

1.5%
7.1%

Недвижимость

0.0%
2.3%

Финансовые услуги

INCM
8.2%
DIVI
27.3%

Потребительский защитный сектор

INCM
6.7%
DIVI
6.8%

Коммунальные услуги

INCM
4.9%
DIVI
4.9%

Энергетика

INCM
3.8%
DIVI
4.4%

Здравоохранение

INCM
2.6%
DIVI
9.1%

Технологии

INCM
2.4%
DIVI
10.2%

Промышленность

INCM
1.9%
DIVI
17.2%

Сырьевые материалы

INCM
1.9%
DIVI
5.6%

Коммуникационные услуги

INCM
1.7%
DIVI
5.0%

Потребительский циклический сектор

INCM
1.5%
DIVI
7.1%

Недвижимость

INCM
0.0%
DIVI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Focus ETF

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с INCM:
INCM с SCHDINCM с JEPIINCM с SMOTINCM с INKMINCM с SPYINCM с SPYGINCM с FLLV
Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD

Доходность на риск

INCM vs. DIVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCM
Ранг доходности на риск INCM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCM c DIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCMDIVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
1.82

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.49
2.54

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.32

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

2.55

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.86

9.83

+11.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCM vs. DIVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCM на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа DIVI равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCM и DIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCMDIVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

1.82

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.67

+0.84

Просадки

Сравнение просадок INCM и DIVI

Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки DIVI в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и DIVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCMDIVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.84%

-27.76%

+19.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-10.54%

+7.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-1.01%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-3.63%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

2.73%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности INCM и DIVI

Текущая волатильность для Franklin Income Focus ETF (INCM) составляет 1.66%, в то время как у Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что INCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCMDIVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

5.11%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

12.18%

-8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

14.84%

-9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.23%

15.30%

-8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.23%

16.46%

-9.23%

Сравнение комиссий INCM и DIVI

INCM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DIVI в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCM и DIVI

Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности DIVI в 3.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.53%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%
INCM
Franklin Income Focus ETF		5.08%4.96%5.06%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INCM and DIVI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVI has higher volatility (5.11%) compared to INCM (1.66%). In terms of maximum drawdown, INCM dropped -7.84% vs DIVI's -27.76%.

On 1-year performance, DIVI leads with 26.77% vs 15.73% for INCM. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, INCM has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVI has performed better with a 26.77% return vs 15.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.38% for INCM.

INCM has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 3.53% for DIVI.

INCM is categorized as Diversified Portfolio, while DIVI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.38% for INCM and 0.09% for DIVI.

INCM currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCM и DIVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор