Сравнение INCM с DDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Focus ETF (INCM) и Defined Duration 10 ETF (DDX).
INCM и DDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности INCM и DDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INCM и DDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 3.78% | 13.07% | 6.80% | 5.76% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 4.69% |
Доходность по периодам
С начала года, INCM показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у DDX с доходностью 1.04%.
INCM
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INCM и DDX
INCM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.
Доходность на риск
INCM vs. DDX — Ранг доходности на риск
INCM
DDX
Сравнение INCM c DDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCM | DDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.57 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.20 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.21 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 8.44 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCM | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.57 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.27 | +1.18 |
Корреляция
Корреляция между INCM и DDX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCM и DDX
Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности DDX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.06% | 4.96% | 5.06% | 3.01% | 0.00% | 0.00% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок INCM и DDX
Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и DDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INCM | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.84% | -21.27% | +13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -4.41% | -2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -2.92% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -7.36% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 1.15% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCM и DDX
Текущая волатильность для Franklin Income Focus ETF (INCM) составляет 1.99%, в то время как у Defined Duration 10 ETF (DDX) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что INCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INCM | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 2.62% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 3.85% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.11% | 6.13% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 7.50% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.33% | 7.50% | -0.17% |