PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCE с AMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCE с AMDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while AMDY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, INCE returned 26.92% vs 240.44% for AMDY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. INCE charges 0.29%/yr vs 0.99%/yr for AMDY.

Доходность

Сравнение доходности INCE и AMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCE показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 110.49%.

INCE

1 день
-0.76%
1 месяц
2.34%
С начала года
13.04%
6 месяцев
14.26%
1 год
26.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

AMDY

1 день
3.39%
1 месяц
46.76%
С начала года
110.49%
6 месяцев
111.80%
1 год
240.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCE и AMDY

2026 (YTD)202520242023
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		13.04%15.92%10.70%6.11%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		110.49%53.93%-17.00%26.24%

Correlation

The correlation between INCE and AMDY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.34

The correlation between INCE and AMDY shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Equity Focus ETF

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с CDLINCE с AVUVINCE с AVUSINCE с PJFV
Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQY

Доходность на риск

INCE vs. AMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCE c AMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCEAMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
4.53

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.73
4.54

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.64

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

8.77

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.83

19.77

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCE vs. AMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCE на текущий момент составляет 3.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMDY равному 4.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCE и AMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCEAMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

4.53

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.25

-0.41

Просадки

Сравнение просадок INCE и AMDY

Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и AMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCEAMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-53.92%

+19.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-27.59%

+22.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

0.00%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-18.02%

+14.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

12.22%

-10.92%

Волатильность

Сравнение волатильности INCE и AMDY

Текущая волатильность для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) составляет 2.02%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что INCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCEAMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

20.81%

-18.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

39.99%

-34.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

53.40%

-45.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

46.01%

-32.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

46.01%

-30.32%

Сравнение комиссий INCE и AMDY

INCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AMDY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCE и AMDY

Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности AMDY в 54.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		54.91%80.68%109.98%6.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.73%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%

Часто задаваемые вопросы

INCE and AMDY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDY has higher volatility (20.81%) compared to INCE (2.02%). In terms of maximum drawdown, INCE dropped -33.95% vs AMDY's -53.92%.

On 1-year performance, AMDY leads with 240.44% vs 26.92% for INCE. On fees, INCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 240.44% return vs 26.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for AMDY.

AMDY has the higher dividend yield at 54.91%, compared with 4.73% for INCE.

INCE is categorized as Dividend, while AMDY is Options Trading. They also come from different issuers: Franklin Templeton and YieldMax. Their fees differ too: 0.29% for INCE and 0.99% for AMDY.

AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (4.53 vs 3.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCE и AMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор