Сравнение IMVP с PPA
IMVP (Invesco India ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - IMVP is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE India Quality and Yield Select Index, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMVP returned 8.19%/yr vs 17.38%/yr for PPA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IMVP charges 0.78%/yr vs 0.58%/yr for PPA.
Доходность
Сравнение доходности IMVP и PPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMVP показывает доходность -16.08%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.54%. За последние 10 лет акции IMVP уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 8.19% против 17.38% соответственно.
IMVP
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -16.08%
- 6 месяцев
- -14.80%
- 1 год
- -16.87%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 8.19%
PPA
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 13.46%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 17.38%
Сравнение доходности по годам IMVP и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | -16.08% | 1.30% | 9.07% | 22.82% | -9.35% | 23.68% | 18.41% | 14.26% | -7.55% | 38.51% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.54% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Correlation
The correlation between IMVP and PPA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2008 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between IMVP and PPA has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMVP vs. PPA — Ранг доходности на риск
IMVP
PPA
Сравнение IMVP c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMVP | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.24 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.95 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 5.68 | -7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMVP | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 1.40 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.97 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.84 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.66 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок IMVP и PPA
Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и PPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMVP | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.54% | -57.37% | -7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.44% | -13.71% | -7.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.80% | -15.24% | -10.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -18.37% | -7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -43.92% | +4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.71% | -8.40% | -15.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -9.18% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.16% | 4.69% | +4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMVP и PPA
Текущая волатильность для Invesco India ETF (IMVP) составляет 6.00%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что IMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMVP | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 6.73% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 15.95% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 19.03% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 18.49% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 20.64% | -1.05% |
Сравнение комиссий IMVP и PPA
IMVP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PPA в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMVP и PPA
Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности PPA в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | 8.81% | 7.39% | 8.48% | 2.08% | 14.07% | 6.95% | 0.72% | 36.35% | 0.96% | 1.01% | 1.18% | 0.61% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
IMVP and PPA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPA has higher volatility (6.73%) compared to IMVP (6.00%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs PPA's -57.37%.
On 10-year performance, PPA leads with 17.38% vs 8.19% for IMVP. On fees, PPA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, IMVP has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PPA has performed better with a 17.38% return vs 8.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PPA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.78% for IMVP.
IMVP has the higher dividend yield at 8.81%, compared with 0.39% for PPA.
IMVP is categorized as Emerging Markets Equities, while PPA is Aerospace & Defense. IMVP tracks FTSE India Quality and Yield Select Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. Their fees differ too: 0.78% for IMVP and 0.58% for PPA.
PPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMVP и PPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор