PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMVP с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMVP с NFTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMVP (Invesco India ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - IMVP is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE India Quality and Yield Select Index, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMVP returned 8.19%/yr vs 8.13%/yr for NFTY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMVP charges 0.78%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности IMVP и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco India ETF (IMVP) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMVP показывает доходность -16.08%, что значительно ниже, чем у NFTY с доходностью -9.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMVP имеют среднегодовую доходность 8.19%, а акции NFTY немного отстают с 8.13%.

IMVP

1 день
-2.11%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-16.08%
6 месяцев
-14.80%
1 год
-16.87%
3 года*
2.95%
5 лет*
2.42%
10 лет*
8.19%

NFTY

1 день
-1.34%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-7.99%
1 год
-8.48%
3 года*
5.72%
5 лет*
4.62%
10 лет*
8.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMVP и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMVP
Invesco India ETF		-16.08%1.30%9.07%22.82%-9.35%23.68%18.41%14.26%-7.55%38.51%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-9.70%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%

Correlation

The correlation between IMVP and NFTY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2012 г.

0.53

Over the past year, IMVP and NFTY have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco India ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с IMVP:
IMVP с INDAIMVP с INDEIMVP с GLINIMVP с INDYIMVP с RSPIMVP с EPIIMVP с INCO
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

IMVP vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMVP
Ранг доходности на риск IMVP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMVP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMVP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMVP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMVP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMVP: 00
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMVP c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMVPNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
-0.58

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
-0.78

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.91

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.53

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

-1.39

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMVP vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMVP на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа NFTY равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMVP и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMVPNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

-0.58

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.27

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.39

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.28

-0.16

Просадки

Сравнение просадок IMVP и NFTY

Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMVPNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-47.67%

-16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.44%

-16.14%

-5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.80%

-21.55%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-21.55%

-4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-47.67%

+7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.71%

-17.45%

-6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.70%

-9.58%

-7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.16%

6.12%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IMVP и NFTY

Invesco India ETF (IMVP) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что IMVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMVPNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

4.58%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

12.57%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

14.72%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

17.39%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

20.72%

-1.13%

Сравнение комиссий IMVP и NFTY

IMVP берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMVP и NFTY

Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности NFTY в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMVP
Invesco India ETF		8.81%7.39%8.48%2.08%14.07%6.95%0.72%36.35%0.96%1.01%1.18%0.61%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.96%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IMVP and NFTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMVP has higher volatility (6.00%) compared to NFTY (4.58%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs NFTY's -47.67%.

On 10-year performance, IMVP leads with 8.19% vs 8.13% for NFTY. On fees, IMVP is cheaper at 0.78% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMVP has performed better with a 8.19% return vs 8.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMVP is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

IMVP has the higher dividend yield at 8.81%, compared with 1.96% for NFTY.

IMVP is categorized as Emerging Markets Equities, while NFTY is Asia Pacific Equities. IMVP tracks FTSE India Quality and Yield Select Index, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.78% for IMVP and 0.80% for NFTY.

NFTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMVP и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор