Сравнение IMVP с EMXC
IMVP (Invesco India ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - IMVP tracks the FTSE India Quality and Yield Select Index while EMXC tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMVP returned 2.42%/yr vs 12.76%/yr for EMXC. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMVP charges 0.78%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.
Доходность
Сравнение доходности IMVP и EMXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMVP показывает доходность -16.08%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 41.72%.
IMVP
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -16.08%
- 6 месяцев
- -14.80%
- 1 год
- -16.87%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 8.19%
EMXC
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.61%
- С начала года
- 41.72%
- 6 месяцев
- 46.94%
- 1 год
- 77.94%
- 3 года*
- 29.08%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMVP и EMXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | -16.08% | 1.30% | 9.07% | 22.82% | -9.35% | 23.68% | 18.41% | 14.26% | -7.55% | 6.65% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 41.72% | 35.14% | 2.68% | 18.96% | -19.56% | 8.54% | 12.76% | 15.80% | -12.96% | 7.01% |
Correlation
The correlation between IMVP and EMXC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г. | 0.64 |
The correlation between IMVP and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMVP vs. EMXC — Ранг доходности на риск
IMVP
EMXC
Сравнение IMVP c EMXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMVP | EMXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.64 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 5.44 | -6.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 21.99 | -23.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMVP | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 3.61 | -4.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.74 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.55 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок IMVP и EMXC
Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и EMXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMVP | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.54% | -42.81% | -21.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.44% | -14.41% | -7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.80% | -19.12% | -6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -28.91% | +3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.71% | -1.00% | -22.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -10.19% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.16% | 3.56% | +5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMVP и EMXC
Текущая волатильность для Invesco India ETF (IMVP) составляет 6.00%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что IMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMVP | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 9.88% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 19.34% | -5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 21.70% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 17.45% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 19.82% | -0.23% |
Сравнение комиссий IMVP и EMXC
IMVP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMVP и EMXC
Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности EMXC в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 1.99% | 2.82% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
IMVP Invesco India ETF | 8.81% | 7.39% | 8.48% | 2.08% | 14.07% | 6.95% | 0.72% | 36.35% | 0.96% | 1.01% | 1.18% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
IMVP and EMXC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMXC has higher volatility (9.88%) compared to IMVP (6.00%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs EMXC's -42.81%.
On 5-year performance, EMXC leads with 12.76% vs 2.42% for IMVP. On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IMVP has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 12.76% return vs 2.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.78% for IMVP.
IMVP has the higher dividend yield at 8.81%, compared with 1.99% for EMXC.
IMVP tracks FTSE India Quality and Yield Select Index, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.78% for IMVP and 0.49% for EMXC.
EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMVP и EMXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор