Сравнение IMVP с EMCR
IMVP (Invesco India ETF) and EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) are both Emerging Markets Equities funds - IMVP tracks the FTSE India Quality and Yield Select Index while EMCR tracks the Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMVP returned 3.16%/yr vs 8.35%/yr for EMCR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMVP charges 0.78%/yr vs 0.15%/yr for EMCR.
Доходность
Сравнение доходности IMVP и EMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMVP показывает доходность -14.10%, что значительно ниже, чем у EMCR с доходностью 18.97%.
IMVP
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -14.10%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- -15.51%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 8.91%
EMCR
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 18.97%
- 6 месяцев
- 19.70%
- 1 год
- 37.68%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMVP и EMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | -14.10% | 1.30% | 9.07% | 22.82% | -9.35% | 23.68% | 18.41% | 14.26% | 1.99% |
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 18.97% | 33.25% | 9.69% | 10.55% | -18.73% | 5.54% | 13.49% | 22.41% | -2.49% |
Correlation
The correlation between IMVP and EMCR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г. | 0.56 |
The correlation between IMVP and EMCR has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMVP vs. EMCR — Ранг доходности на риск
IMVP
EMCR
Сравнение IMVP c EMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMVP | EMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.34 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.73 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 9.98 | -11.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMVP и EMCR
Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и EMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMVP | EMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.54% | -34.28% | -30.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.44% | -13.84% | -7.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.80% | -18.38% | -7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -34.28% | +8.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.91% | -5.03% | -16.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -9.29% | -7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.11% | 3.78% | +6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMVP и EMCR
Текущая волатильность для Invesco India ETF (IMVP) составляет 5.44%, в то время как у Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что IMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMVP | EMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 11.58% | -6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 19.75% | -5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 21.96% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 19.81% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 20.14% | -0.61% |
Сравнение комиссий IMVP и EMCR
IMVP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMVP и EMCR
Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности EMCR в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 1.47% | 2.43% | 6.62% | 1.95% | 3.05% | 1.83% | 1.75% | 3.15% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMVP Invesco India ETF | 11.73% | 7.39% | 8.48% | 2.08% | 14.07% | 6.95% | 0.72% | 36.35% | 0.96% | 1.01% | 1.18% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
IMVP and EMCR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMCR has higher volatility (11.58%) compared to IMVP (5.44%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs EMCR's -34.28%.
On 5-year performance, EMCR leads with 8.35% vs 3.16% for IMVP. On fees, EMCR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IMVP has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EMCR has performed better with a 8.35% return vs 3.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMCR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.78% for IMVP.
IMVP has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 1.47% for EMCR.
IMVP tracks FTSE India Quality and Yield Select Index, while EMCR tracks Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Invesco and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.78% for IMVP and 0.15% for EMCR.
EMCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMVP и EMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор