Сравнение IMVP с DGIN
IMVP (Invesco India ETF) and DGIN (VanEck Digital India ETF) are both exchange-traded funds - IMVP is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE India Quality and Yield Select Index, while DGIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Digital India. Both are passively managed. Over the past 3 years, IMVP returned 2.95%/yr vs 4.25%/yr for DGIN. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IMVP charges 0.78%/yr vs 0.76%/yr for DGIN.
Доходность
Сравнение доходности IMVP и DGIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMVP показывает доходность -16.08%, что значительно выше, чем у DGIN с доходностью -17.44%.
IMVP
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -16.08%
- 6 месяцев
- -14.80%
- 1 год
- -16.87%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 8.19%
DGIN
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- -17.44%
- 6 месяцев
- -17.76%
- 1 год
- -17.63%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMVP и DGIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | -16.08% | 1.30% | 9.07% | 22.82% | -5.57% |
DGIN VanEck Digital India ETF | -17.44% | -6.00% | 22.56% | 30.30% | -21.84% |
Correlation
The correlation between IMVP and DGIN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г. | 0.83 |
The correlation between IMVP and DGIN has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMVP vs. DGIN — Ранг доходности на риск
IMVP
DGIN
Сравнение IMVP c DGIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и VanEck Digital India ETF (DGIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMVP | DGIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | -0.97 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | -1.34 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.85 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.58 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | -1.27 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMVP | DGIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | -0.97 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.04 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок IMVP и DGIN
Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки DGIN в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и DGIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMVP | DGIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.54% | -33.65% | -30.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.44% | -30.49% | +9.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.80% | -33.65% | +7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.71% | -26.03% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -13.28% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.16% | 13.94% | -4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMVP и DGIN
Invesco India ETF (IMVP) и VanEck Digital India ETF (DGIN) имеют волатильность 6.00% и 6.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMVP | DGIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 6.21% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 15.54% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 18.33% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 18.89% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 18.89% | +0.70% |
Сравнение комиссий IMVP и DGIN
IMVP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии DGIN в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMVP и DGIN
Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности DGIN в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIN VanEck Digital India ETF | 2.30% | 1.90% | 0.00% | 0.24% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMVP Invesco India ETF | 8.81% | 7.39% | 8.48% | 2.08% | 14.07% | 6.95% | 0.72% | 36.35% | 0.96% | 1.01% | 1.18% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
IMVP and DGIN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGIN has higher volatility (6.21%) compared to IMVP (6.00%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs DGIN's -33.65%.
On 3-year performance, DGIN leads with 4.25% vs 2.95% for IMVP. On fees, DGIN is cheaper at 0.76% per year. On volatility, IMVP has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DGIN has performed better with a 4.25% return vs 2.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGIN is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.78% for IMVP.
IMVP has the higher dividend yield at 8.81%, compared with 2.30% for DGIN.
IMVP is categorized as Emerging Markets Equities, while DGIN is Asia Pacific Equities. IMVP tracks FTSE India Quality and Yield Select Index, while DGIN tracks MVIS Digital India. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.78% for IMVP and 0.76% for DGIN.
DGIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMVP и DGIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор