Сравнение IMVP с BOTZ
IMVP (Invesco India ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - IMVP is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE India Quality and Yield Select Index, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMVP returned 2.42%/yr vs 3.18%/yr for BOTZ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IMVP charges 0.78%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.
Доходность
Сравнение доходности IMVP и BOTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMVP показывает доходность -16.08%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью 11.15%.
IMVP
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -16.08%
- 6 месяцев
- -14.80%
- 1 год
- -16.87%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 8.19%
BOTZ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 29.53%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMVP и BOTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | -16.08% | 1.30% | 9.07% | 22.82% | -9.35% | 23.68% | 18.41% | 14.26% | -7.55% | 38.51% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 11.15% | 14.17% | 12.26% | 38.97% | -42.69% | 8.65% | 51.92% | 31.80% | -28.34% | 58.01% |
Correlation
The correlation between IMVP and BOTZ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMVP vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
IMVP
BOTZ
Сравнение IMVP c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMVP | BOTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.22 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.53 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 5.26 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMVP | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 1.24 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.12 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.44 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок IMVP и BOTZ
Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и BOTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMVP | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.54% | -55.54% | -9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.44% | -19.34% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.80% | -29.02% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -55.54% | +29.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.71% | -3.27% | -20.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -18.32% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.16% | 5.63% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMVP и BOTZ
Текущая волатильность для Invesco India ETF (IMVP) составляет 6.00%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что IMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMVP | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 7.77% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 18.40% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 23.98% | -7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 26.73% | -10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 25.73% | -6.14% |
Сравнение комиссий IMVP и BOTZ
IMVP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BOTZ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMVP и BOTZ
Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности BOTZ в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.59% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% | 0.00% |
IMVP Invesco India ETF | 8.81% | 7.39% | 8.48% | 2.08% | 14.07% | 6.95% | 0.72% | 36.35% | 0.96% | 1.01% | 1.18% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
IMVP and BOTZ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOTZ has higher volatility (7.77%) compared to IMVP (6.00%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs BOTZ's -55.54%.
On 5-year performance, BOTZ leads with 3.18% vs 2.42% for IMVP. On fees, BOTZ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, IMVP has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BOTZ has performed better with a 3.18% return vs 2.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOTZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.78% for IMVP.
IMVP has the higher dividend yield at 8.81%, compared with 0.59% for BOTZ.
IMVP is categorized as Emerging Markets Equities, while BOTZ is Robotics. IMVP tracks FTSE India Quality and Yield Select Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.78% for IMVP and 0.68% for BOTZ.
BOTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMVP и BOTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор