Сравнение IMTG с XMMO
IMTG (Invesco Agency MBS ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IMTG is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Invesco, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. IMTG is actively managed, while XMMO is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMTG charges 0.22%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.
Доходность
Сравнение доходности IMTG и XMMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMTG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 23.99%
- 6 месяцев
- 21.23%
- 1 год
- 36.84%
- 3 года*
- 31.28%
- 5 лет*
- 15.91%
- 10 лет*
- 20.61%
Сравнение доходности по годам IMTG и XMMO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | -0.35% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 15.27% |
Correlation
The correlation between IMTG and XMMO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMTG vs. XMMO — Ранг доходности на риск
IMTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XMMO
Сравнение IMTG c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Agency MBS ETF (IMTG) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMTG | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMTG и XMMO
Максимальная просадка IMTG за все время составила -2.85%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTG и XMMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMTG | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.85% | -55.37% | +52.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.55% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -9.43% | +8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTG и XMMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMTG | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 19.94% | -15.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 21.65% | -16.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.72% | 22.32% | -17.60% |
Сравнение комиссий IMTG и XMMO
IMTG берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии XMMO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTG и XMMO
Дивидендная доходность IMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности XMMO в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.56% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
IMTG and XMMO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMTG is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMTG is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.
IMTG has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.56% for XMMO.
IMTG is categorized as Mortgage Backed Securities, while XMMO is Momentum. Their fees differ too: 0.22% for IMTG and 0.35% for XMMO.
Подберите оптимальное распределение для IMTG и XMMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор