Сравнение IMTG с QQQM
IMTG (Invesco Agency MBS ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - IMTG is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Invesco, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. IMTG is actively managed, while QQQM is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMTG charges 0.22%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности IMTG и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMTG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 33.06%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMTG и QQQM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | -0.35% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 18.10% |
Correlation
The correlation between IMTG and QQQM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMTG vs. QQQM — Ранг доходности на риск
IMTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQM
Сравнение IMTG c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Agency MBS ETF (IMTG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMTG | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMTG и QQQM
Максимальная просадка IMTG за все время составила -2.85%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTG и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMTG | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.85% | -35.04% | +32.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -3.91% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -8.19% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTG и QQQM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMTG | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 17.79% | -13.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 22.54% | -17.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.72% | 22.29% | -17.57% |
Сравнение комиссий IMTG и QQQM
IMTG берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTG и QQQM
Дивидендная доходность IMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности QQQM в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.44% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
IMTG and QQQM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for IMTG.
IMTG has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.44% for QQQM.
IMTG is categorized as Mortgage Backed Securities, while QQQM is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.22% for IMTG and 0.15% for QQQM.
Подберите оптимальное распределение для IMTG и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор