Сравнение IMTG с PPA
IMTG (Invesco Agency MBS ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - IMTG is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Invesco, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. IMTG is actively managed, while PPA is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMTG charges 0.22%/yr vs 0.58%/yr for PPA.
Доходность
Сравнение доходности IMTG и PPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMTG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPA
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 10.82%
- 6 месяцев
- 14.31%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 17.53%
Сравнение доходности по годам IMTG и PPA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | -1.06% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | -3.09% |
Correlation
The correlation between IMTG and PPA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMTG vs. PPA — Ранг доходности на риск
IMTG
PPA
Сравнение IMTG c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Agency MBS ETF (IMTG) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMTG | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 0.66 | -1.48 |
Просадки
Сравнение просадок IMTG и PPA
Максимальная просадка IMTG за все время составила -2.85%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTG и PPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMTG | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.85% | -57.37% | +54.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -6.47% | +5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -9.18% | +7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTG и PPA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMTG | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 19.12% | -14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.71% | 18.51% | -13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 20.64% | -15.93% |
Сравнение комиссий IMTG и PPA
IMTG берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTG и PPA
Дивидендная доходность IMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности PPA в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.38% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
IMTG and PPA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMTG is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMTG is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.
IMTG has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.38% for PPA.
IMTG is categorized as Mortgage Backed Securities, while PPA is Aerospace & Defense. Their fees differ too: 0.22% for IMTG and 0.58% for PPA.
Подберите оптимальное распределение для IMTG и PPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор