Сравнение IMTG с SOXQ
IMTG (Invesco Agency MBS ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IMTG is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Invesco, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. IMTG is actively managed, while SOXQ is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IMTG charges 0.22%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.
Доходность
Сравнение доходности IMTG и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMTG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- 8.43%
- С начала года
- 97.25%
- 6 месяцев
- 94.11%
- 1 год
- 155.07%
- 3 года*
- 59.38%
- 5 лет*
- 35.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMTG и SOXQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | -0.35% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 67.66% |
Correlation
The correlation between IMTG and SOXQ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMTG vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
IMTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXQ
Сравнение IMTG c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Agency MBS ETF (IMTG) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMTG | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 35.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMTG и SOXQ
Максимальная просадка IMTG за все время составила -2.85%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTG и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMTG | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.85% | -46.01% | +43.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -4.61% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -12.86% | +11.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTG и SOXQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMTG | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 38.78% | -34.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 37.37% | -32.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.72% | 37.24% | -32.52% |
Сравнение комиссий IMTG и SOXQ
IMTG берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTG и SOXQ
Дивидендная доходность IMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности SOXQ в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.26% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
IMTG and SOXQ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.22% for IMTG.
IMTG has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.26% for SOXQ.
IMTG is categorized as Mortgage Backed Securities, while SOXQ is Semiconductors. Their fees differ too: 0.22% for IMTG and 0.19% for SOXQ.
Подберите оптимальное распределение для IMTG и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор