Сравнение IMTG с XLG
IMTG (Invesco Agency MBS ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - IMTG is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Invesco, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. IMTG is actively managed, while XLG is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMTG charges 0.22%/yr vs 0.20%/yr for XLG.
Доходность
Сравнение доходности IMTG и XLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMTG
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLG
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- 23.54%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 16.96%
Сравнение доходности по годам IMTG и XLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | -1.48% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 7.17% |
Correlation
The correlation between IMTG and XLG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMTG vs. XLG — Ранг доходности на риск
IMTG
XLG
Сравнение IMTG c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Agency MBS ETF (IMTG) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMTG | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.95 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.11 | 0.62 | -1.73 |
Просадки
Сравнение просадок IMTG и XLG
Максимальная просадка IMTG за все время составила -2.85%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTG и XLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMTG | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.85% | -52.39% | +49.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -3.68% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -7.64% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTG и XLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMTG | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 13.61% | -8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 18.71% | -13.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 18.86% | -14.12% |
Сравнение комиссий IMTG и XLG
IMTG берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTG и XLG
Дивидендная доходность IMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности XLG в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.61% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
IMTG and XLG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for IMTG.
IMTG has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.61% for XLG.
IMTG is categorized as Mortgage Backed Securities, while XLG is S&P 500. Their fees differ too: 0.22% for IMTG and 0.20% for XLG.
Подберите оптимальное распределение для IMTG и XLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор