Сравнение IMTG с VMBS
IMTG (Invesco Agency MBS ETF) and VMBS (Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. IMTG is actively managed, while VMBS is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IMTG charges 0.22%/yr vs 0.04%/yr for VMBS.
Доходность
Сравнение доходности IMTG и VMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMTG
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMBS
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 1.31%
Сравнение доходности по годам IMTG и VMBS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | -1.48% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | -1.30% |
Correlation
The correlation between IMTG and VMBS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMTG vs. VMBS — Ранг доходности на риск
IMTG
VMBS
Сравнение IMTG c VMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Agency MBS ETF (IMTG) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMTG | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.43 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.11 | 0.45 | -1.56 |
Просадки
Сравнение просадок IMTG и VMBS
Максимальная просадка IMTG за все время составила -2.85%, что меньше максимальной просадки VMBS в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTG и VMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMTG | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.85% | -17.47% | +14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -1.75% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -2.49% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTG и VMBS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMTG | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 4.35% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 6.77% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 5.40% | -0.66% |
Сравнение комиссий IMTG и VMBS
IMTG берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VMBS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTG и VMBS
Дивидендная доходность IMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности VMBS в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.20% | 4.20% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, IMTG and VMBS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VMBS is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VMBS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.22% for IMTG.
VMBS has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 0.85% for IMTG.
They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.22% for IMTG and 0.04% for VMBS.
Подберите оптимальное распределение для IMTG и VMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор