Сравнение IMTG с SPHQ
IMTG (Invesco Agency MBS ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - IMTG is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Invesco, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. IMTG is actively managed, while SPHQ is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMTG charges 0.22%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.
Доходность
Сравнение доходности IMTG и SPHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMTG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 18.67%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 23.22%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- 15.88%
Сравнение доходности по годам IMTG и SPHQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | -0.35% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 10.98% |
Correlation
The correlation between IMTG and SPHQ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMTG vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
IMTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPHQ
Сравнение IMTG c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Agency MBS ETF (IMTG) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMTG | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMTG и SPHQ
Максимальная просадка IMTG за все время составила -2.85%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTG и SPHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMTG | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.85% | -57.83% | +54.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.15% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -10.67% | +9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTG и SPHQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMTG | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 13.48% | -8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 16.60% | -11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.72% | 17.91% | -13.19% |
Сравнение комиссий IMTG и SPHQ
IMTG берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTG и SPHQ
Дивидендная доходность IMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности SPHQ в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.05% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
IMTG and SPHQ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for IMTG.
IMTG has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.05% for SPHQ.
IMTG is categorized as Mortgage Backed Securities, while SPHQ is S&P 500. Their fees differ too: 0.22% for IMTG and 0.15% for SPHQ.
Подберите оптимальное распределение для IMTG и SPHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор