Сравнение IMTG с MTBA
IMTG (Invesco Agency MBS ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IMTG charges 0.22%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.
Доходность
Сравнение доходности IMTG и MTBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMTG
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMTG и MTBA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | -1.11% |
MTBA Simplify MBS ETF | -1.40% |
Correlation
The correlation between IMTG and MTBA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMTG vs. MTBA — Ранг доходности на риск
IMTG
MTBA
Сравнение IMTG c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Agency MBS ETF (IMTG) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMTG | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | 1.30 | -2.16 |
Просадки
Сравнение просадок IMTG и MTBA
Максимальная просадка IMTG за все время составила -2.85%, что меньше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTG и MTBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMTG | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.85% | -3.48% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -1.60% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -0.79% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTG и MTBA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMTG | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 3.10% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 3.95% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 3.95% | +0.79% |
Сравнение комиссий IMTG и MTBA
IMTG берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTG и MTBA
Дивидендная доходность IMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности MTBA в 6.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.09% | 5.98% | 6.03% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, IMTG and MTBA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for IMTG.
MTBA has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 0.85% for IMTG.
They also come from different issuers: Invesco and Simplify. Their fees differ too: 0.22% for IMTG and 0.15% for MTBA.
Подберите оптимальное распределение для IMTG и MTBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор