Сравнение IMTB с WCPB
IMTB (iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF) and WCPB (Weitz Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. IMTB is passively managed, while WCPB is actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IMTB charges 0.06%/yr vs 0.45%/yr for WCPB.
Доходность
Сравнение доходности IMTB и WCPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMTB показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у WCPB с доходностью 1.35%.
IMTB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.21%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- —
WCPB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMTB и WCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 0.21% | 3.46% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 1.35% | 3.01% |
Correlation
The correlation between IMTB and WCPB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMTB vs. WCPB — Ранг доходности на риск
IMTB
WCPB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IMTB c WCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMTB | WCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMTB и WCPB
Максимальная просадка IMTB за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки WCPB в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTB и WCPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMTB | WCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -2.64% | -15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -0.63% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -0.57% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTB и WCPB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMTB | WCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 3.85% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 3.85% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 3.85% | +1.33% |
Сравнение комиссий IMTB и WCPB
IMTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии WCPB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTB и WCPB
Дивидендная доходность IMTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности WCPB в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.53% | 4.40% | 4.42% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 3.58% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMTB and WCPB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMTB is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.45% for WCPB.
IMTB has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 3.58% for WCPB.
They also come from different issuers: iShares and Weitz. Their fees differ too: 0.06% for IMTB and 0.45% for WCPB.
Подберите оптимальное распределение для IMTB и WCPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор