Сравнение IMST с SCUS
IMST (Bitwise Funds Trust) and SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while SCUS is a Ultrashort Bond fund actively managed by Charles Schwab. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -61.14% vs 4.17% for SCUS. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. IMST charges 0.99%/yr vs 0.14%/yr for SCUS.
Доходность
Сравнение доходности IMST и SCUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у SCUS с доходностью 1.45%.
IMST
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -24.37%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- -61.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCUS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и SCUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -13.46% | -44.26% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 1.45% | 3.42% |
Correlation
The correlation between IMST and SCUS is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. SCUS — Ранг доходности на риск
IMST
SCUS
Сравнение IMST c SCUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMST | SCUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -14.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 2.76 | -1.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 25.13 | -26.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 111.55 | -112.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMST | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 6.28 | -7.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 6.43 | -7.21 |
Просадки
Сравнение просадок IMST и SCUS
Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки SCUS в -0.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и SCUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -0.17% | -69.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.86% | -0.17% | -69.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.14% | 0.00% | -66.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.38% | -0.02% | -35.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.41% | 0.04% | +46.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и SCUS
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.03% | 0.19% | +14.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.79% | 0.47% | +43.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.84% | 0.67% | +56.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.65% | 0.70% | +58.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.65% | 0.70% | +58.95% |
Сравнение комиссий IMST и SCUS
IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCUS в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и SCUS
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 217.90%, что больше доходности SCUS в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 217.90% | 195.93% | 0.00% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 3.91% | 4.17% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and SCUS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (15.03%) compared to SCUS (0.19%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -69.86% vs SCUS's -0.17%.
On 1-year performance, SCUS leads with 4.17% vs -61.14% for IMST. On fees, SCUS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, SCUS has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCUS has performed better with a 4.17% return vs -61.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCUS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 217.90%, compared with 3.91% for SCUS.
IMST is categorized as Derivative Income, while SCUS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Bitwise and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.14% for SCUS.
SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (6.28 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и SCUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор