Сравнение IMST с COSW
IMST (Bitwise Funds Trust) and COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IMST и COSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 13.62%.
IMST
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -24.37%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- -61.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 13.62%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -13.46% | -42.34% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 13.62% | -10.71% |
Correlation
The correlation between IMST and COSW is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. COSW — Ранг доходности на риск
IMST
COSW
Сравнение IMST c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMST | COSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMST | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 0.09 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок IMST и COSW
Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки COSW в -16.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и COSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -16.24% | -53.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.14% | -13.49% | -52.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.38% | -4.23% | -31.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и COSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.84% | 26.07% | +30.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.65% | 26.07% | +33.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.65% | 26.07% | +33.58% |
Сравнение комиссий IMST и COSW
И IMST, и COSW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и COSW
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 217.90%, что больше доходности COSW в 17.89%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 17.89% | 4.96% |
IMST Bitwise Funds Trust | 217.90% | 195.93% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and COSW have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMST and COSW have the same expense ratio: 0.99% per year.
IMST has the higher dividend yield at 217.90%, compared with 17.89% for COSW.
They also come from different issuers: Bitwise and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для IMST и COSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор