Сравнение IMST с ARMW
IMST (Bitwise Funds Trust) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IMST и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -14.98%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 363.23%.
IMST
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -14.98%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -62.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 128.75%
- С начала года
- 363.23%
- 6 месяцев
- 245.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -14.98% | -42.34% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 363.23% | -40.49% |
Correlation
The correlation between IMST and ARMW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. ARMW — Ранг доходности на риск
IMST
ARMW
Сравнение IMST c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMST | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMST | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.80 | 4.96 | -5.76 |
Просадки
Сравнение просадок IMST и ARMW
Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -48.47% | -21.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.74% | 0.00% | -66.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.27% | -26.55% | -8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.91% | 88.46% | -31.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.73% | 88.46% | -28.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.73% | 88.46% | -28.73% |
Сравнение комиссий IMST и ARMW
И IMST, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и ARMW
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 221.80%, что больше доходности ARMW в 15.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 15.20% | 16.38% |
IMST Bitwise Funds Trust | 221.80% | 195.93% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and ARMW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMST and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
IMST has the higher dividend yield at 221.80%, compared with 15.20% for ARMW.
They also come from different issuers: Bitwise and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для IMST и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор