Сравнение IMST с ARMW
IMST (Bitwise Funds Trust) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IMST и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -30.37%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 287.65%.
IMST
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -31.88%
- С начала года
- -30.37%
- 6 месяцев
- -32.59%
- 1 год
- -69.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 19.11%
- С начала года
- 287.65%
- 6 месяцев
- 278.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -30.37% | -41.48% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 287.65% | -41.28% |
Correlation
The correlation between IMST and ARMW is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. ARMW — Ранг доходности на риск
IMST
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IMST c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMST | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMST и ARMW
Максимальная просадка IMST за все время составила -72.76%, что больше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.76% | -48.47% | -24.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.76% | -21.98% | -50.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.69% | -25.27% | -11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.43% | 94.53% | -36.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.85% | 94.53% | -34.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.85% | 94.53% | -34.68% |
Сравнение комиссий IMST и ARMW
И IMST, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и ARMW
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 270.82%, что больше доходности ARMW в 26.61%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 26.61% | 16.38% |
IMST Bitwise Funds Trust | 270.82% | 195.93% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and ARMW have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMST and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
IMST has the higher dividend yield at 270.82%, compared with 26.61% for ARMW.
They also come from different issuers: Bitwise and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для IMST и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор