Сравнение IMST с ARMW
IMST (Bitwise Funds Trust) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IMST и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -30.70%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 161.70%.
IMST
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -18.22%
- 6 месяцев
- -39.07%
- С начала года
- -30.70%
- 1 год
- -72.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -30.70% | -41.48% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -41.28% |
Correlation
The correlation between IMST and ARMW is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. ARMW — Ранг доходности на риск
IMST
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IMST c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMST | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMST и ARMW
Максимальная просадка IMST за все время составила -75.63%, что больше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.63% | -48.47% | -27.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.89% | -47.33% | -25.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.38% | -25.96% | -12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.34% | 95.20% | -34.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.74% | 95.20% | -34.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.74% | 95.20% | -34.46% |
Сравнение комиссий IMST и ARMW
И IMST, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и ARMW
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 250.07%, что больше доходности ARMW в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% |
IMST Bitwise Funds Trust | 250.07% | 195.93% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and ARMW have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMST and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
IMST has the higher dividend yield at 250.07%, compared with 50.52% for ARMW.
They also come from different issuers: Bitwise and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для IMST и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор