Сравнение IMST с AMDY
IMST (Bitwise Funds Trust) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -69.40% vs 190.24% for AMDY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IMST charges 0.99%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности IMST и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -30.37%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 101.64%.
IMST
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -31.88%
- С начала года
- -30.37%
- 6 месяцев
- -32.59%
- 1 год
- -69.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 8.53%
- С начала года
- 101.64%
- 6 месяцев
- 102.07%
- 1 год
- 190.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -30.37% | -46.36% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 101.64% | 74.78% |
Correlation
The correlation between IMST and AMDY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. AMDY — Ранг доходности на риск
IMST
AMDY
Сравнение IMST c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMST | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.51 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 6.94 | -7.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 15.47 | -16.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMST и AMDY
Максимальная просадка IMST за все время составила -72.76%, что больше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.76% | -53.92% | -18.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.76% | -27.59% | -45.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.76% | -4.59% | -68.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.69% | -17.76% | -18.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.95% | 12.35% | +36.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и AMDY
Текущая волатильность для Bitwise Funds Trust (IMST) составляет 18.38%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 21.22%. Это указывает на то, что IMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.38% | 21.22% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.58% | 43.43% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.43% | 56.19% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.85% | 46.90% | +12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.85% | 46.90% | +12.95% |
Сравнение комиссий IMST и AMDY
IMST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и AMDY
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 270.82%, что больше доходности AMDY в 65.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 65.78% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
IMST Bitwise Funds Trust | 270.82% | 195.93% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and AMDY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (21.22%) compared to IMST (18.38%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -72.76% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDY leads with 190.24% vs -69.40% for IMST. On fees, IMST is cheaper at 0.99% per year. On volatility, IMST has been the lower-risk option at 18.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 190.24% return vs -69.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
IMST has the higher dividend yield at 270.82%, compared with 65.78% for AMDY.
They also come from different issuers: Bitwise and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 1.23% for AMDY.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор