Сравнение IMSIX с TTIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX).
IMSIX управляется IMS. Фонд был запущен 4 нояб. 2002 г.. TTIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IMSIX и TTIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMSIX и TTIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMSIX IMS Strategic Income Fund | -2.05% | 8.83% | 0.41% | 10.14% | -17.29% | 11.84% | 4.01% | 15.97% | -9.31% | -5.97% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 0.19% | 6.79% | -2.91% | 6.04% | 0.93% | 8.25% | 5.13% | 4.99% | -2.45% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, IMSIX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у TTIFX с доходностью 0.19%.
IMSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 1.68%
TTIFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMSIX и TTIFX
IMSIX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии TTIFX в 0.68%.
Доходность на риск
IMSIX vs. TTIFX — Ранг доходности на риск
IMSIX
TTIFX
Сравнение IMSIX c TTIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMSIX | TTIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.32 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.85 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.33 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.91 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 7.93 | -5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMSIX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.32 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.48 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.51 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между IMSIX и TTIFX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMSIX и TTIFX
Дивидендная доходность IMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности TTIFX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMSIX IMS Strategic Income Fund | 8.81% | 7.96% | 7.00% | 5.16% | 7.84% | 6.79% | 5.93% | 5.02% | 6.38% | 7.27% | 9.32% | 11.40% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 3.00% | 3.01% | 0.00% | 5.33% | 0.84% | 2.02% | 4.71% | 1.09% | 0.00% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMSIX и TTIFX
Максимальная просадка IMSIX за все время составила -51.80%, что больше максимальной просадки TTIFX в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSIX и TTIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMSIX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.80% | -13.21% | -38.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | -2.66% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -9.04% | -17.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.17% | -1.73% | -24.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.81% | -2.15% | -18.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 0.64% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMSIX и TTIFX
IMS Strategic Income Fund (IMSIX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что IMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMSIX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 1.12% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | 1.84% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.93% | 4.40% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.78% | 5.91% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.22% | 5.93% | +3.29% |