PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMSIX с SFHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMSIX с SFHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX).

IMSIX управляется IMS. Фонд был запущен 4 нояб. 2002 г.. SFHYX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности IMSIX и SFHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMSIX и SFHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMSIX
IMS Strategic Income Fund		-1.54%8.83%0.41%10.14%-17.29%11.84%4.01%15.97%-9.31%-5.36%
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		-1.07%10.99%2.78%9.94%-10.31%8.05%37.42%9.31%-2.80%8.95%

Доходность по периодам

С начала года, IMSIX показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у SFHYX с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции IMSIX уступали акциям SFHYX по среднегодовой доходности: 1.74% против 7.42% соответственно.

IMSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-1.52%
1 год
3.50%
3 года*
4.98%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
1.74%

SFHYX

1 день
0.09%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.65%
1 год
9.31%
3 года*
7.47%
5 лет*
2.91%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IMS Strategic Income Fund

Hundredfold Select Alternative Fund

Часто сравнивают с IMSIX:
IMSIX с IMSCXIMSIX с ABRYXIMSIX с ABRZXIMSIX с COTZXIMSIX с CRDBXIMSIX с GIPIXIMSIX с GOIIX
Часто сравнивают с SFHYX:
SFHYX с PRPFXSFHYX с GPIFXSFHYX с OTRFXSFHYX с HSTRXSFHYX с SAPEXSFHYX с UNAVXSFHYX с ABRZX

Сравнение комиссий IMSIX и SFHYX

IMSIX берет комиссию в 1.95%, что меньше комиссии SFHYX в 2.45%.

SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund
IMSIX
IMS Strategic Income Fund

Доходность на риск

IMSIX vs. SFHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMSIX
Ранг доходности на риск IMSIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMSIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMSIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMSIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMSIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMSIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SFHYX
Ранг доходности на риск SFHYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFHYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFHYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFHYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFHYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFHYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMSIX c SFHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMSIXSFHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

2.14

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.88

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.43

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

2.46

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.00

8.60

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMSIX vs. SFHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMSIX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SFHYX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMSIX и SFHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMSIXSFHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

2.14

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.46

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

1.19

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.25

-1.15

Корреляция

Корреляция между IMSIX и SFHYX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSIX и SFHYX

Дивидендная доходность IMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что меньше доходности SFHYX в 9.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMSIX
IMS Strategic Income Fund		8.76%7.96%7.00%5.16%7.84%6.79%5.93%5.02%6.38%7.27%9.32%11.40%
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		9.65%9.54%5.68%4.62%4.19%10.21%13.57%4.95%2.55%10.24%4.93%0.71%

Просадки

Сравнение просадок IMSIX и SFHYX

Максимальная просадка IMSIX за все время составила -51.80%, что больше максимальной просадки SFHYX в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSIX и SFHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMSIXSFHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.80%

-17.34%

-34.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-3.75%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-14.37%

-11.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.23%

-14.37%

-12.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.78%

-3.66%

-22.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.81%

-2.75%

-18.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.07%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IMSIX и SFHYX

IMS Strategic Income Fund (IMSIX) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что IMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMSIXSFHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

1.71%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

3.69%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.94%

4.40%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.78%

6.34%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

6.27%

+2.95%