Сравнение IMSCX с VITPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX).
IMSCX управляется IMS. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IMSCX и VITPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMSCX и VITPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMSCX IMS Capital Value Fund | -5.76% | 16.99% | 21.40% | 47.43% | -30.11% | 12.87% | 13.86% | 39.69% | -12.02% | 11.89% |
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | -3.97% | 17.17% | 25.43% | 26.01% | -19.48% | 25.76% | 20.95% | 30.87% | -5.59% | 20.51% |
Доходность по периодам
С начала года, IMSCX показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у VITPX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции IMSCX уступали акциям VITPX по среднегодовой доходности: 10.07% против 13.67% соответственно.
IMSCX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 10.07%
VITPX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMSCX и VITPX
IMSCX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.
Доходность на риск
IMSCX vs. VITPX — Ранг доходности на риск
IMSCX
VITPX
Сравнение IMSCX c VITPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMSCX | VITPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.98 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.50 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.51 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 7.25 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMSCX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.98 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.63 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.75 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.47 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IMSCX и VITPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMSCX и VITPX
Дивидендная доходность IMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности VITPX в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMSCX IMS Capital Value Fund | 3.77% | 3.55% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 2.09% | 10.15% | 13.04% | 2.08% | 0.00% | 0.00% |
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 2.61% | 2.64% | 4.14% | 2.41% | 6.48% | 5.38% | 11.57% | 2.91% | 3.93% | 1.90% | 2.80% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок IMSCX и VITPX
Максимальная просадка IMSCX за все время составила -56.63%, примерно равная максимальной просадке VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSCX и VITPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMSCX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -55.28% | -1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -12.41% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | -25.31% | -14.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | -34.99% | -5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | -6.21% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -8.07% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.59% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMSCX и VITPX
IMS Capital Value Fund (IMSCX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что IMSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMSCX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 5.49% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 9.79% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 18.61% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 17.37% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 18.40% | +1.20% |