PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMSCX с VITPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMSCX с VITPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMSCX (IMS Capital Value Fund) and VITPX (Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, IMSCX returned 11.66%/yr vs 15.10%/yr for VITPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IMSCX charges 1.82%/yr vs 0.02%/yr for VITPX.

Доходность

Сравнение доходности IMSCX и VITPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMSCX показывает доходность 11.31%, а VITPX немного ниже – 11.14%. За последние 10 лет акции IMSCX уступали акциям VITPX по среднегодовой доходности: 11.66% против 15.10% соответственно.

IMSCX

1 день
-0.43%
1 месяц
3.14%
С начала года
11.31%
6 месяцев
9.99%
1 год
29.68%
3 года*
23.67%
5 лет*
10.16%
10 лет*
11.66%

VITPX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.14%
6 месяцев
10.88%
1 год
28.14%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMSCX и VITPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMSCX
IMS Capital Value Fund		11.31%16.99%21.40%47.43%-30.11%12.87%13.86%39.69%-12.02%11.89%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		11.14%17.17%25.43%26.01%-19.48%25.76%20.95%30.87%-5.59%20.51%

Correlation

The correlation between IMSCX and VITPX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г.

0.93

The correlation between IMSCX and VITPX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IMS Capital Value Fund

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с IMSCX:
IMSCX с VOOIMSCX с FZROXIMSCX с SWPPXIMSCX с IMSIXIMSCX с GQEIXIMSCX с FSKAXIMSCX с FLCPX
Часто сравнивают с VITPX:
VITPX с VSMPXVITPX с VITNXVITPX с VPMAXVITPX с VINIXVITPX с VOOVITPX с VFTNXVITPX с SPY

Доходность на риск

IMSCX vs. VITPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMSCX
Ранг доходности на риск IMSCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMSCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMSCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMSCX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMSCX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMSCX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VITPX
Ранг доходности на риск VITPX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMSCX c VITPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMSCXVITPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.32

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.17

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.17

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

14.64

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMSCX vs. VITPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMSCX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITPX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMSCX и VITPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMSCXVITPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.32

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.75

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.82

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.50

-0.10

Просадки

Сравнение просадок IMSCX и VITPX

Максимальная просадка IMSCX за все время составила -56.63%, примерно равная максимальной просадке VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSCX и VITPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMSCXVITPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.63%

-55.28%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-8.92%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.80%

-19.35%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-25.31%

-14.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-34.99%

-5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.76%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-8.02%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.93%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IMSCX и VITPX

IMS Capital Value Fund (IMSCX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что IMSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMSCXVITPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

3.05%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

9.20%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

12.22%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

17.35%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

18.41%

+1.21%

Сравнение комиссий IMSCX и VITPX

IMSCX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSCX и VITPX

Дивидендная доходность IMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности VITPX в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMSCX
IMS Capital Value Fund		3.19%3.55%5.63%0.00%0.00%4.09%2.09%10.15%13.04%2.08%0.00%0.00%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		2.26%2.64%4.14%2.41%6.48%5.38%11.57%2.91%3.93%1.90%2.80%2.30%

Часто задаваемые вопросы

IMSCX and VITPX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMSCX has higher volatility (3.23%) compared to VITPX (3.05%). In terms of maximum drawdown, IMSCX dropped -56.63% vs VITPX's -55.28%.

VITPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMSCX и VITPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор