PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMSCX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMSCX с SGOIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IMS Capital Value Fund (IMSCX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

IMSCX управляется IMS. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности IMSCX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IMS Capital Value Fund (IMSCX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMSCX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMSCX
IMS Capital Value Fund		-9.29%16.99%21.40%47.43%-30.11%12.87%13.86%39.69%-12.02%11.89%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		1.44%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, IMSCX показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции IMSCX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 9.65% против 8.06% соответственно.

IMSCX

1 день
-0.55%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-6.66%
1 год
12.51%
3 года*
18.71%
5 лет*
6.75%
10 лет*
9.65%

SGOIX

1 день
0.19%
1 месяц
-10.98%
С начала года
1.44%
6 месяцев
7.39%
1 год
27.04%
3 года*
15.87%
5 лет*
9.77%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IMS Capital Value Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с IMSCX:
IMSCX с VOOIMSCX с FZROXIMSCX с SWPPXIMSCX с FSKAXIMSCX с RCKSXIMSCX с VFFSXIMSCX с IMSIX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий IMSCX и SGOIX

IMSCX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

IMSCX
IMS Capital Value Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

IMSCX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMSCX
Ранг доходности на риск IMSCX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMSCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMSCX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMSCX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMSCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMSCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMSCX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Capital Value Fund (IMSCX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMSCXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.97

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.51

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

2.25

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

9.52

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMSCX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMSCX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMSCX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMSCXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.97

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.84

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.87

-0.49

Корреляция

Корреляция между IMSCX и SGOIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSCX и SGOIX

Дивидендная доходность IMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности SGOIX в 8.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMSCX
IMS Capital Value Fund		3.92%3.55%5.63%0.00%0.00%4.09%2.09%10.15%13.04%2.08%0.00%0.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.33%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок IMSCX и SGOIX

Максимальная просадка IMSCX за все время составила -56.63%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSCX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMSCXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.63%

-35.54%

-21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-11.35%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-21.39%

-18.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-24.79%

-15.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.90%

-10.98%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-4.57%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.68%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IMSCX и SGOIX

Текущая волатильность для IMS Capital Value Fund (IMSCX) составляет 5.32%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что IMSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMSCXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.81%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

9.60%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.71%

13.48%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

11.73%

+9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

11.34%

+8.22%