Сравнение IMSCX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IMS Capital Value Fund (IMSCX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
IMSCX управляется IMS. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IMSCX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMSCX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMSCX IMS Capital Value Fund | -5.76% | 16.99% | 21.40% | 47.43% | -30.11% | 12.87% | 13.86% | 39.69% | -12.02% | 11.89% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, IMSCX показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции IMSCX уступали акциям QUERX по среднегодовой доходности: 10.07% против 10.65% соответственно.
IMSCX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 10.07%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMSCX и QUERX
IMSCX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
IMSCX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
IMSCX
QUERX
Сравнение IMSCX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Capital Value Fund (IMSCX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMSCX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.34 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.56 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.45 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 2.06 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMSCX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.34 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.70 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между IMSCX и QUERX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMSCX и QUERX
Дивидендная доходность IMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMSCX IMS Capital Value Fund | 3.77% | 3.55% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 2.09% | 10.15% | 13.04% | 2.08% | 0.00% | 0.00% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок IMSCX и QUERX
Максимальная просадка IMSCX за все время составила -56.63%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSCX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMSCX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -30.81% | -25.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -8.92% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | -22.04% | -18.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | -30.81% | -9.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | -4.33% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -3.95% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 1.95% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMSCX и QUERX
IMS Capital Value Fund (IMSCX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что IMSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMSCX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 2.81% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 5.75% | +7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 12.05% | +9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 13.08% | +8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 15.23% | +4.37% |