PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMSCX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMSCX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

IMSCX управляется IMS. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности IMSCX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMSCX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMSCX
IMS Capital Value Fund		-5.76%16.99%21.40%47.43%-30.11%12.87%13.86%39.69%-12.02%11.89%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, IMSCX показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции IMSCX уступали акциям MUHLX по среднегодовой доходности: 10.07% против 10.68% соответственно.

IMSCX

1 день
3.90%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-2.90%
1 год
16.90%
3 года*
20.23%
5 лет*
7.27%
10 лет*
10.07%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IMS Capital Value Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с IMSCX:
IMSCX с VOOIMSCX с FZROXIMSCX с SWPPXIMSCX с RCKSXIMSCX с VFFSXIMSCX с FSKAXIMSCX с FLCPX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий IMSCX и MUHLX

IMSCX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии MUHLX в 1.14%.

IMSCX
IMS Capital Value Fund
MUHLX
Muhlenkamp Fund

Доходность на риск

IMSCX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMSCX
Ранг доходности на риск IMSCX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMSCX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMSCX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMSCX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMSCX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMSCX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMSCX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMSCXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.42

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.97

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.37

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

8.57

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMSCX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMSCX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMSCX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMSCXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.42

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.82

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.51

-0.14

Корреляция

Корреляция между IMSCX и MUHLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSCX и MUHLX

Дивидендная доходность IMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMSCX
IMS Capital Value Fund		3.77%3.55%5.63%0.00%0.00%4.09%2.09%10.15%13.04%2.08%0.00%0.00%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок IMSCX и MUHLX

Максимальная просадка IMSCX за все время составила -56.63%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSCX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMSCXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.63%

-62.05%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-10.23%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-18.63%

-21.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-40.85%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-5.65%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-10.81%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.83%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IMSCX и MUHLX

IMS Capital Value Fund (IMSCX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Muhlenkamp Fund (MUHLX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что IMSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMSCXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

6.01%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

12.06%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

16.85%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

14.77%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

17.04%

+2.56%