PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMSCX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMSCX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

IMSCX управляется IMS. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IMSCX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMSCX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
IMSCX
IMS Capital Value Fund		-5.76%16.99%21.40%47.43%-6.85%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, IMSCX показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

IMSCX

1 день
3.90%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-2.90%
1 год
16.90%
3 года*
20.23%
5 лет*
7.27%
10 лет*
10.07%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IMS Capital Value Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с IMSCX:
IMSCX с VOOIMSCX с FZROXIMSCX с SWPPXIMSCX с VFFSXIMSCX с FSKAXIMSCX с RCKSXIMSCX с FLCPX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с FNILXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий IMSCX и FEQHX

IMSCX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

IMSCX
IMS Capital Value Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

IMSCX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMSCX
Ранг доходности на риск IMSCX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMSCX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMSCX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMSCX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMSCX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMSCX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMSCX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMSCXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.21

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.82

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.84

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

7.27

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMSCX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMSCX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа FEQHX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMSCX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMSCXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.21

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.00

-0.62

Корреляция

Корреляция между IMSCX и FEQHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSCX и FEQHX

Дивидендная доходность IMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM202520242023202220212020201920182017
IMSCX
IMS Capital Value Fund		3.77%3.55%5.63%0.00%0.00%4.09%2.09%10.15%13.04%2.08%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMSCX и FEQHX

Максимальная просадка IMSCX за все время составила -56.63%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSCX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMSCXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.63%

-10.42%

-46.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-7.40%

-5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-5.82%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-2.28%

-7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

1.87%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IMSCX и FEQHX

IMS Capital Value Fund (IMSCX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что IMSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMSCXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

3.11%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

6.85%

+6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

11.04%

+10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

11.29%

+9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

11.29%

+8.31%