PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMRFX с TIBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMRFX с TIBAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMRFX (Columbia Global Opportunities Fund) and TIBAX (Thornburg Investment Income Builder Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, IMRFX returned 5.99%/yr vs 12.42%/yr for TIBAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IMRFX charges 1.15%/yr vs 1.14%/yr for TIBAX.

Доходность

Сравнение доходности IMRFX и TIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMRFX показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у TIBAX с доходностью 17.92%. За последние 10 лет акции IMRFX уступали акциям TIBAX по среднегодовой доходности: 5.99% против 12.42% соответственно.

IMRFX

1 день
0.28%
1 месяц
2.82%
С начала года
7.16%
6 месяцев
7.47%
1 год
19.49%
3 года*
12.21%
5 лет*
3.38%
10 лет*
5.99%

TIBAX

1 день
0.63%
1 месяц
3.10%
С начала года
17.92%
6 месяцев
21.20%
1 год
39.47%
3 года*
26.52%
5 лет*
16.15%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMRFX и TIBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMRFX
Columbia Global Opportunities Fund		7.16%15.88%7.46%11.29%-21.02%6.25%12.55%15.62%-7.03%18.17%
TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund		17.92%36.62%13.23%18.01%-7.95%20.08%-0.67%17.72%-4.54%14.83%

Correlation

The correlation between IMRFX and TIBAX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2002 г.

0.81

The correlation between IMRFX and TIBAX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Global Opportunities Fund

Thornburg Investment Income Builder Fund

Часто сравнивают с IMRFX:
IMRFX с FLNIMRFX с VFIFXIMRFX с PFADXIMRFX с IPIRXIMRFX с CDDYXIMRFX с CMTFXIMRFX с GIMFX
Часто сравнивают с TIBAX:
TIBAX с SGENXTIBAX с PMAIXTIBAX с HFQAXTIBAX с CBALXTIBAX с MFWTXTIBAX с PGEOXTIBAX с SCHD

Доходность на риск

IMRFX vs. TIBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMRFX
Ранг доходности на риск IMRFX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMRFX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMRFX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMRFX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMRFX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMRFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TIBAX
Ранг доходности на риск TIBAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMRFX c TIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMRFXTIBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
4.75

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
6.82

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.96

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

7.36

-4.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

28.70

-18.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMRFX vs. TIBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMRFX на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа TIBAX равного 4.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMRFX и TIBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMRFXTIBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

4.75

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

1.46

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.93

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.80

-0.18

Просадки

Сравнение просадок IMRFX и TIBAX

Максимальная просадка IMRFX за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки TIBAX в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRFX и TIBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMRFXTIBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.67%

-49.12%

+3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-5.43%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.19%

-9.20%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.77%

-20.94%

-7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.77%

-34.85%

+6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-5.99%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.39%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IMRFX и TIBAX

Текущая волатильность для Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX) составляет 2.69%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что IMRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMRFXTIBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

3.12%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

6.97%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

8.42%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

11.12%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

13.46%

-3.04%

Сравнение комиссий IMRFX и TIBAX

IMRFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TIBAX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMRFX и TIBAX

Дивидендная доходность IMRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.68%, что больше доходности TIBAX в 4.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMRFX
Columbia Global Opportunities Fund		16.68%17.87%0.47%0.00%6.62%7.92%4.40%1.75%0.35%0.00%2.77%0.00%
TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund		4.85%5.64%5.44%4.67%5.62%5.10%4.11%4.23%4.49%4.22%3.83%4.31%

Часто задаваемые вопросы

IMRFX and TIBAX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIBAX has higher volatility (3.12%) compared to IMRFX (2.69%). In terms of maximum drawdown, IMRFX dropped -45.67% vs TIBAX's -49.12%.

TIBAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.75 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMRFX и TIBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор