Сравнение IMRA с TLTX
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - IMRA is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность 30.26%, что значительно выше, чем у TLTX с доходностью -0.36%.
IMRA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- -32.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 30.26% | -52.78% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -0.36% | 5.40% |
Correlation
The correlation between IMRA and TLTX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. TLTX — Ранг доходности на риск
IMRA
TLTX
Сравнение IMRA c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMRA | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMRA | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.63 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок IMRA и TLTX
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -6.35% | -55.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.71% | -4.05% | -36.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.21% | -2.27% | -25.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.89% | 9.14% | +50.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.39% | 9.14% | +52.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.39% | 9.14% | +52.25% |
Сравнение комиссий IMRA и TLTX
IMRA берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и TLTX
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 108.66%, что больше доходности TLTX в 15.79%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 108.66% | 188.74% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.79% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and TLTX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.
IMRA has the higher dividend yield at 108.66%, compared with 15.79% for TLTX.
IMRA is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: Bitwise and Global X. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор