Сравнение IMRA с NFXS
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - IMRA is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, IMRA returned -46.57% vs 59.82% for NFXS. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. IMRA charges 0.98%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность 13.16%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.
IMRA
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -12.18%
- 6 месяцев
- -3.16%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- -46.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 13.16% | -34.78% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | -2.18% |
Correlation
The correlation between IMRA and NFXS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. NFXS — Ранг доходности на риск
IMRA
NFXS
Сравнение IMRA c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMRA | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.34 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.92 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 5.22 | -6.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMRA и NFXS
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -50.37% | -11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -31.31% | -30.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.49% | -15.01% | -33.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.52% | -31.31% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.69% | 11.50% | +29.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и NFXS
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что IMRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 11.88% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.73% | 27.57% | +16.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.21% | 34.44% | +26.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.64% | 34.72% | +25.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.64% | 34.72% | +25.92% |
Сравнение комиссий IMRA и NFXS
IMRA берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и NFXS
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 114.25%, что больше доходности NFXS в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 114.25% | 188.74% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and NFXS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMRA has higher volatility (14.31%) compared to NFXS (11.88%). In terms of maximum drawdown, IMRA dropped -61.55% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -46.57% for IMRA. On fees, IMRA is cheaper at 0.98% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 11.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -46.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMRA is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
IMRA has the higher dividend yield at 114.25%, compared with 2.92% for NFXS.
IMRA is categorized as Derivative Income, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Bitwise and Direxion. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор