PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMPPP с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMPPP с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMPPP (Imperial Petroleum Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, IMPPP returned 20.41%/yr vs 22.44%/yr for VOO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IMPPP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Imperial Petroleum Inc. (IMPPP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMPPP показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

IMPPP

1 день
0.50%
1 месяц
0.15%
С начала года
2.29%
6 месяцев
5.61%
1 год
14.59%
3 года*
20.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMPPP и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
IMPPP
Imperial Petroleum Inc.		2.29%14.37%30.25%13.89%31.00%-4.48%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%3.88%

Correlation

The correlation between IMPPP and VOO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Imperial Petroleum Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IMPPP:
IMPPP с ORCIMPPP с NCIMPPP с VOD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

IMPPP vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMPPP
Ранг доходности на риск IMPPP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMPPP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMPPP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMPPP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMPPP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMPPP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMPPP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Petroleum Inc. (IMPPP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMPPPVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.39

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
3.25

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.16

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

14.73

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMPPP vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMPPP на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMPPP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMPPPVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.39

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.89

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IMPPP и VOO

Максимальная просадка IMPPP за все время составила -15.83%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMPPP и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMPPPVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.83%

-33.99%

+18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-8.90%

+4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.19%

-18.69%

+11.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-0.70%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-3.69%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.91%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IMPPP и VOO

Текущая волатильность для Imperial Petroleum Inc. (IMPPP) составляет 2.30%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что IMPPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMPPPVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.84%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

8.90%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

11.80%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.74%

16.81%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

18.01%

+4.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMPPP и VOO

Дивидендная доходность IMPPP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMPPP
Imperial Petroleum Inc.		8.40%8.42%11.04%10.32%10.54%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

IMPPP and VOO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to IMPPP (2.30%). In terms of maximum drawdown, IMPPP dropped -15.83% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMPPP и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор