PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMPPP с ORC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IMPPP с ORC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMPPP (Imperial Petroleum Inc.) and ORC (Orchid Island Capital, Inc.) are both stocks. IMPPP operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ORC operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 3 years, IMPPP returned 20.41%/yr vs 3.95%/yr for ORC. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IMPPP и ORC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Imperial Petroleum Inc. (IMPPP) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMPPP показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у ORC с доходностью -1.01%.

IMPPP

1 день
0.50%
1 месяц
0.15%
С начала года
2.29%
6 месяцев
5.61%
1 год
14.59%
3 года*
20.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

ORC

1 день
-2.08%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-1.27%
1 год
16.26%
3 года*
3.95%
5 лет*
-9.15%
10 лет*
-3.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMPPP и ORC

2026 (YTD)20252024202320222021
IMPPP
Imperial Petroleum Inc.		2.29%14.37%30.25%13.89%31.00%-4.48%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		-1.01%12.66%9.87%-3.10%-41.63%3.47%

Correlation

The correlation between IMPPP and ORC is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г.

-0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMPPP:

$1.24B

ORC:

$1.25B

EPS

IMPPP:

$1.66

ORC:

$0.85

Коэффициент P/E

IMPPP:

15.64

ORC:

7.73

Коэффициент P/S

IMPPP:

5.47

ORC:

5.52

Коэффициент P/B

IMPPP:

2.22

ORC:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

IMPPP:

$190.63M

ORC:

$181.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

IMPPP:

$65.04M

ORC:

$87.42M

EBITDA (12 мес.)

IMPPP:

$91.98M

ORC:

$197.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Imperial Petroleum Inc.

Orchid Island Capital, Inc.

Часто сравнивают с IMPPP:
IMPPP с NCIMPPP с VOOIMPPP с VOD
Часто сравнивают с ORC:
ORC с AGNCORC с OXLCORC с OXSQORC с OORC с HRZNORC с WPCORC с QYLG

Доходность на риск

IMPPP vs. ORC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMPPP
Ранг доходности на риск IMPPP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMPPP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMPPP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMPPP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMPPP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMPPP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ORC
Ранг доходности на риск ORC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMPPP c ORC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Petroleum Inc. (IMPPP) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMPPPORCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
0.78

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.17

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

1.03

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

2.47

+5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMPPP vs. ORC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMPPP на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа ORC равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMPPP и ORC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMPPPORCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.78

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

-0.04

+0.87

Просадки

Сравнение просадок IMPPP и ORC

Максимальная просадка IMPPP за все время составила -15.83%, что меньше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMPPP и ORC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMPPPORCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.83%

-75.77%

+59.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-15.79%

+11.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.19%

-43.06%

+35.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-67.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-46.63%

+44.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-28.80%

+25.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

6.61%

-4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IMPPP и ORC

Текущая волатильность для Imperial Petroleum Inc. (IMPPP) составляет 2.30%, в то время как у Orchid Island Capital, Inc. (ORC) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что IMPPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMPPPORCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

4.14%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

17.26%

-7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

21.02%

-8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.74%

29.80%

-7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

37.68%

-14.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMPPP и ORC

Дивидендная доходность IMPPP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что меньше доходности ORC в 21.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMPPP
Imperial Petroleum Inc.		8.40%8.42%11.04%10.32%10.54%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		21.21%20.00%18.51%21.35%29.67%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMPPP и ORC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Petroleum Inc. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-150.00M-100.00M-50.00M0.0050.00M100.00M20222023202420252026
61.71M
0
(IMPPP) Общая выручка
(ORC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IMPPP and ORC have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORC has higher volatility (4.14%) compared to IMPPP (2.30%). In terms of maximum drawdown, IMPPP dropped -15.83% vs ORC's -75.77%.

IMPPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMPPP и ORC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор