Сравнение OPRA с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opera Limited (OPRA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности OPRA и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPRA и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPRA Opera Limited | 5.27% | -22.08% | 52.02% | 140.60% | -10.91% | -22.67% | -1.30% | 66.37% | -57.59% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, OPRA показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
OPRA
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- -24.25%
- 1 год
- -5.71%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPRA vs. SCHD — Ранг доходности на риск
OPRA
SCHD
Сравнение OPRA c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opera Limited (OPRA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPRA | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.88 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 1.32 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.05 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 3.55 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPRA | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.88 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.58 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.84 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между OPRA и SCHD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPRA и SCHD
Дивидендная доходность OPRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPRA Opera Limited | 5.52% | 5.65% | 4.22% | 8.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок OPRA и SCHD
Максимальная просадка OPRA за все время составила -72.85%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPRA и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPRA | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.85% | -33.37% | -39.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.28% | -12.74% | -28.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.16% | -16.85% | -51.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.72% | -3.43% | -37.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.94% | -3.34% | -37.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.76% | 3.75% | +19.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPRA и SCHD
Opera Limited (OPRA) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что OPRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPRA | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 2.33% | +8.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.02% | 7.96% | +32.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.68% | 15.69% | +38.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.23% | 14.40% | +47.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.78% | 16.70% | +48.08% |