Сравнение OPRA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opera Limited (OPRA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPRA или SPY.
Доходность
Сравнение доходности OPRA и SPY
Доходность по периодам
С начала года, OPRA показывает доходность 50.90%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.91%.
OPRA
50.90%
20.67%
44.80%
62.31%
18.16%
N/A
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| OPRA | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.04 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 4.60 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 13.92% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 55.30% | 12.17% |
| Макс. просадка | -72.85% | -55.19% |
| Текущая просадка | -28.27% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между OPRA и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OPRA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opera Limited (OPRA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPRA и SPY
Дивидендная доходность OPRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPRA Opera Limited | 4.26% | 9.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок OPRA и SPY
Максимальная просадка OPRA за все время составила -72.85%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPRA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OPRA и SPY
Opera Limited (OPRA) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что OPRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.