PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOAX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMOAX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

IMOAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности IMOAX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMOAX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund		-1.93%14.86%9.81%12.66%-16.03%7.92%14.66%14.68%-6.22%12.45%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, IMOAX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции IMOAX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 6.27% против 3.00% соответственно.

IMOAX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-0.04%
1 год
11.58%
3 года*
10.09%
5 лет*
4.27%
10 лет*
6.27%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с IMOAX:
IMOAX с VFIAXIMOAX с VTIVXIMOAX с TIMUXIMOAX с TMLPXIMOAX с TAHTXIMOAX с TLOFXIMOAX с TSWIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий IMOAX и SCLAX

IMOAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund

Доходность на риск

IMOAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOAX
Ранг доходности на риск IMOAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOAXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.96

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.75

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.24

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

9.02

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOAX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOAX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOAX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOAXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.96

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.01

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.10

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.96

-0.38

Корреляция

Корреляция между IMOAX и SCLAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOAX и SCLAX

Дивидендная доходность IMOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund		6.43%6.31%4.98%3.65%1.55%8.17%4.08%5.74%10.16%7.86%5.53%6.74%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок IMOAX и SCLAX

Максимальная просадка IMOAX за все время составила -37.71%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOAX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMOAXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.71%

-5.59%

-32.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-2.32%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

-5.59%

-16.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.51%

-5.59%

-16.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-1.84%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-1.15%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

0.58%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOAX и SCLAX

Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что IMOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMOAXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

1.19%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.89%

2.01%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

2.66%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.14%

3.07%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.91%

2.75%

+6.16%