Сравнение IMOAX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
IMOAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IMOAX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMOAX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOAX Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund | -1.93% | 14.86% | 9.81% | 12.66% | -16.03% | 7.92% | 14.66% | 14.68% | -6.22% | 12.45% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IMOAX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции IMOAX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 6.27% против 0.87% соответственно.
IMOAX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 6.27%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMOAX и QBDSX
IMOAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
IMOAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
IMOAX
QBDSX
Сравнение IMOAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMOAX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.60 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.87 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.89 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 3.43 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMOAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.60 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.21 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.17 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.15 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между IMOAX и QBDSX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMOAX и QBDSX
Дивидендная доходность IMOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOAX Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund | 6.43% | 6.31% | 4.98% | 3.65% | 1.55% | 8.17% | 4.08% | 5.74% | 10.16% | 7.86% | 5.53% | 6.74% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок IMOAX и QBDSX
Максимальная просадка IMOAX за все время составила -37.71%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOAX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMOAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.71% | -18.38% | -19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -3.09% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | -7.40% | -15.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.51% | -18.38% | -4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -8.41% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -6.83% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 0.80% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMOAX и QBDSX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что IMOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMOAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 1.40% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 2.77% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.59% | 3.77% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 4.32% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.91% | 5.26% | +3.65% |