Сравнение IMOAX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
IMOAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IMOAX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMOAX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOAX Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund | -1.93% | 14.86% | 9.81% | 12.66% | -16.03% | 7.92% | 14.66% | 14.68% | -6.22% | 12.45% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, IMOAX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции IMOAX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 6.27% против 8.36% соответственно.
IMOAX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 6.27%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMOAX и IOEZX
IMOAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
IMOAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
IMOAX
IOEZX
Сравнение IMOAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMOAX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.32 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.89 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.78 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 7.34 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMOAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.32 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.51 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.39 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между IMOAX и IOEZX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMOAX и IOEZX
Дивидендная доходность IMOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOAX Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund | 6.43% | 6.31% | 4.98% | 3.65% | 1.55% | 8.17% | 4.08% | 5.74% | 10.16% | 7.86% | 5.53% | 6.74% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок IMOAX и IOEZX
Максимальная просадка IMOAX за все время составила -37.71%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOAX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMOAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.71% | -56.15% | +18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -11.71% | +4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | -21.47% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.51% | -38.12% | +15.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -4.15% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -8.64% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.85% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMOAX и IOEZX
Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) составляет 3.85%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что IMOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMOAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 4.38% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 8.72% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.59% | 15.55% | -5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 13.90% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.91% | 16.44% | -7.53% |