PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOAX с IMLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMOAX с IMLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX).

IMOAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. IMLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности IMOAX и IMLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMOAX и IMLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund		-1.93%14.86%9.81%12.66%-16.03%7.92%14.66%14.68%-6.22%12.45%
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		-2.62%17.98%13.11%15.70%-17.36%11.37%16.92%17.82%-8.54%15.88%

Доходность по периодам

С начала года, IMOAX показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у IMLAX с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции IMOAX уступали акциям IMLAX по среднегодовой доходности: 6.27% против 7.94% соответственно.

IMOAX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-0.04%
1 год
11.58%
3 года*
10.09%
5 лет*
4.27%
10 лет*
6.27%

IMLAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-0.25%
1 год
14.80%
3 года*
12.70%
5 лет*
5.81%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund

Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund

Часто сравнивают с IMOAX:
IMOAX с VFIAXIMOAX с VTIVXIMOAX с TIMUXIMOAX с TMLPXIMOAX с TAHTXIMOAX с TSWIXIMOAX с TLOFX
Часто сравнивают с IMLAX:
IMLAX с ACWIIMLAX с TSWIXIMLAX с TMIFXIMLAX с TAHTXIMLAX с TIMUXIMLAX с TMLPXIMLAX с TISVX

Сравнение комиссий IMOAX и IMLAX

И IMOAX, и IMLAX имеют комиссию равную 0.47%.

IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund

Доходность на риск

IMOAX vs. IMLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOAX
Ранг доходности на риск IMOAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IMLAX
Ранг доходности на риск IMLAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMLAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMLAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMLAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMLAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMLAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOAX c IMLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOAXIMLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.70

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.65

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

7.39

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOAX vs. IMLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOAX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMLAX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOAX и IMLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOAXIMLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.18

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.48

+0.10

Корреляция

Корреляция между IMOAX и IMLAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOAX и IMLAX

Дивидендная доходность IMOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что меньше доходности IMLAX в 7.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund		6.43%6.31%4.98%3.65%1.55%8.17%4.08%5.74%10.16%7.86%5.53%6.74%
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		7.09%6.90%6.44%3.39%3.62%8.40%4.06%7.35%15.09%9.95%6.99%7.99%

Просадки

Сравнение просадок IMOAX и IMLAX

Максимальная просадка IMOAX за все время составила -37.71%, что меньше максимальной просадки IMLAX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOAX и IMLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMOAXIMLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.71%

-46.65%

+8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-9.26%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

-25.32%

+2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.51%

-27.36%

+4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-5.63%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-6.75%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.06%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOAX и IMLAX

Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) составляет 3.85%, в то время как у Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что IMOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMOAXIMLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.80%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.89%

7.75%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

12.94%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.14%

11.94%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.91%

12.12%

-3.21%