Сравнение IMOAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
IMOAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности IMOAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMOAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOAX Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund | -1.93% | 14.86% | 9.81% | 12.66% | -16.03% | 7.92% | 14.66% | 14.68% | -6.22% | 12.45% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, IMOAX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции IMOAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 6.27% против 5.04% соответственно.
IMOAX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 6.27%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMOAX и BERIX
IMOAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
IMOAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
IMOAX
BERIX
Сравнение IMOAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMOAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 2.57 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 3.30 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.53 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 4.77 | -3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 17.74 | -10.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMOAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.57 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.83 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.84 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.07 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между IMOAX и BERIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMOAX и BERIX
Дивидендная доходность IMOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOAX Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund | 6.43% | 6.31% | 4.98% | 3.65% | 1.55% | 8.17% | 4.08% | 5.74% | 10.16% | 7.86% | 5.53% | 6.74% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IMOAX и BERIX
Максимальная просадка IMOAX за все время составила -37.71%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMOAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.71% | -20.34% | -17.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -2.95% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | -15.73% | -6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.51% | -20.34% | -2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -0.79% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -2.60% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 0.79% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMOAX и BERIX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что IMOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMOAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 1.55% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 4.29% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.59% | 5.38% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 5.94% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.91% | 6.00% | +2.91% |