Сравнение IMOAX с TSWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и Transamerica International Equity (TSWIX).
IMOAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. TSWIX управляется Transamerica. Фонд был запущен 17 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности IMOAX и TSWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMOAX и TSWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOAX Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund | -1.93% | 14.86% | 9.81% | 12.66% | -16.03% | 7.92% | 14.66% | 14.68% | -6.22% | 12.45% |
TSWIX Transamerica International Equity | -0.40% | 32.53% | 3.55% | 16.09% | -14.05% | 13.23% | 6.75% | 21.14% | -15.95% | 22.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IMOAX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у TSWIX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции IMOAX уступали акциям TSWIX по среднегодовой доходности: 6.27% против 7.94% соответственно.
IMOAX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 6.27%
TSWIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMOAX и TSWIX
IMOAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TSWIX в 0.84%.
Доходность на риск
IMOAX vs. TSWIX — Ранг доходности на риск
IMOAX
TSWIX
Сравнение IMOAX c TSWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и Transamerica International Equity (TSWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMOAX | TSWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.14 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.58 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.48 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 5.81 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMOAX | TSWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.14 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.46 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.46 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.39 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между IMOAX и TSWIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMOAX и TSWIX
Дивидендная доходность IMOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что меньше доходности TSWIX в 7.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOAX Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund | 6.43% | 6.31% | 4.98% | 3.65% | 1.55% | 8.17% | 4.08% | 5.74% | 10.16% | 7.86% | 5.53% | 6.74% |
TSWIX Transamerica International Equity | 7.71% | 7.68% | 3.03% | 3.16% | 1.12% | 3.55% | 1.22% | 2.75% | 5.56% | 3.08% | 1.90% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок IMOAX и TSWIX
Максимальная просадка IMOAX за все время составила -37.71%, что меньше максимальной просадки TSWIX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOAX и TSWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMOAX | TSWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.71% | -58.76% | +21.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -12.88% | +5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | -30.25% | +7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.51% | -39.58% | +17.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -9.18% | +4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -13.88% | +8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 3.28% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMOAX и TSWIX
Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) составляет 3.85%, в то время как у Transamerica International Equity (TSWIX) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что IMOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMOAX | TSWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 7.46% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 11.26% | -5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.59% | 17.95% | -8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 16.39% | -7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.91% | 17.31% | -8.40% |