PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMO с WPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IMO с WPM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IMO (Imperial Oil Limited) and WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) are both stocks. IMO operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while WPM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, IMO returned 17.61%/yr vs 20.59%/yr for WPM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IMO и WPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Imperial Oil Limited (IMO) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMO показывает доходность 41.99%, что значительно выше, чем у WPM с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции IMO уступали акциям WPM по среднегодовой доходности: 17.61% против 20.59% соответственно.

IMO

1 день
0.26%
1 месяц
-7.93%
С начала года
41.99%
6 месяцев
33.35%
1 год
51.33%
3 года*
37.72%
5 лет*
32.35%
10 лет*
17.61%

WPM

1 день
3.05%
1 месяц
-16.51%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
-0.91%
1 год
27.43%
3 года*
38.53%
5 лет*
20.71%
10 лет*
20.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMO и WPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMO
Imperial Oil Limited		41.99%43.85%10.47%20.89%38.00%95.29%-25.37%7.16%-17.21%-8.36%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		-0.90%110.52%15.24%27.91%-7.53%4.22%41.82%54.62%-10.04%16.41%

Correlation

The correlation between IMO and WPM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMO:

$58.80B

WPM:

$52.82B

EPS

IMO:

$5.87

WPM:

$3.96

Коэффициент P/E

IMO:

20.67

WPM:

29.33

Коэффициент PEG

IMO:

0.45

WPM:

0.78

Коэффициент P/S

IMO:

1.30

WPM:

19.23

Коэффициент P/B

IMO:

2.58

WPM:

5.70

Общая выручка (12 мес.)

IMO:

$46.55B

WPM:

$2.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMO:

$7.69B

WPM:

$2.12B

EBITDA (12 мес.)

IMO:

$6.36B

WPM:

$2.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Imperial Oil Limited

Wheaton Precious Metals Corp.

Часто сравнивают с IMO:
IMO с CNQIMO с IMO.TOIMO с CVEIMO с NTDOYIMO с ECIMO с CVXIMO с SPY
Часто сравнивают с WPM:
WPM с FNV.TOWPM с FNVWPM с AEMWPM с GLDWPM с HLWPM с AGIWPM с SPY

Доходность на риск

IMO vs. WPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMO
Ранг доходности на риск IMO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
WPM
Ранг доходности на риск WPM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMO c WPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMOWPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
0.64

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.05

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.14

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

0.84

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

2.40

+7.64

IMO vs. WPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMO на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа WPM равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMO и WPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMO и WPM

Максимальная просадка IMO за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки WPM в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и WPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMOWPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.82%

-48.64%

-36.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-34.92%

+18.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.95%

-34.92%

+11.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

-43.29%

+13.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.96%

-48.64%

-28.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.88%

-29.73%

+17.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.19%

-18.87%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

12.22%

-6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IMO и WPM

Текущая волатильность для Imperial Oil Limited (IMO) составляет 9.97%, в то время как у Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что IMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMOWPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.97%

16.76%

-6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.21%

39.19%

-16.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.31%

45.96%

-18.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.66%

35.44%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.55%

36.78%

-1.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMO и WPM

Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности WPM в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMO
Imperial Oil Limited		1.90%2.40%2.84%2.73%2.30%2.28%3.50%2.41%2.36%2.02%1.70%1.66%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		0.62%0.56%1.10%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMO и WPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
12.45B
888.98M
(IMO) Общая выручка
(WPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IMO и WPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Imperial Oil Limited и Wheaton Precious Metals Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
20.2%
77.5%
Активы портфеля
IMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 2.51B при выручке в 12.45B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.

WPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.

IMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 12.45B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

WPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.

IMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 940.00M при выручке в 12.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

WPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.

Часто задаваемые вопросы

IMO and WPM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WPM has higher volatility (16.76%) compared to IMO (9.97%). In terms of maximum drawdown, IMO dropped -84.82% vs WPM's -48.64%.

IMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMO и WPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор