PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMLAX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMLAX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

IMLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IMLAX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMLAX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		-2.62%17.98%13.11%15.70%-17.36%11.37%16.92%17.82%-8.54%15.88%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, IMLAX показывает доходность -2.62%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции IMLAX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 7.94% против 10.88% соответственно.

IMLAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-0.25%
1 год
14.80%
3 года*
12.70%
5 лет*
5.81%
10 лет*
7.94%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с IMLAX:
IMLAX с ACWIIMLAX с TSWIXIMLAX с TMIFXIMLAX с TAHTXIMLAX с TIMUXIMLAX с TMLPXIMLAX с TISVX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий IMLAX и TSAIX

IMLAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

IMLAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMLAX
Ранг доходности на риск IMLAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMLAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMLAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMLAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMLAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMLAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMLAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMLAXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.10

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.62

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.45

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

6.28

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMLAX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMLAX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMLAX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMLAXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.10

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.62

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.67

-0.19

Корреляция

Корреляция между IMLAX и TSAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMLAX и TSAIX

Дивидендная доходность IMLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		7.09%6.90%6.44%3.39%3.62%8.40%4.06%7.35%15.09%9.95%6.99%7.99%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок IMLAX и TSAIX

Максимальная просадка IMLAX за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMLAX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMLAXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-34.58%

-12.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-11.72%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-28.28%

+2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-34.58%

+7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-7.52%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-4.96%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.71%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IMLAX и TSAIX

Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) составляет 4.80%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что IMLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMLAXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

6.34%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

10.26%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

17.32%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

16.20%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.12%

17.62%

-5.50%