PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMIDX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMIDX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IMIDX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMIDX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		1.31%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%30.57%42.36%-4.98%13.81%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, IMIDX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

IMIDX

1 день
4.25%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-5.75%
1 год
6.85%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.77%
10 лет*
10.76%

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Mid Cap Growth Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с HLGEXMMGPX с BMDSXMMGPX с MACGXMMGPX с TWHIXMMGPX с FRSGX

Сравнение комиссий IMIDX и MMGPX

IMIDX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

IMIDX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMIDX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMIDXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.27

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.62

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

0.28

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

0.70

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMIDX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMIDX на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMIDX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMIDXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.27

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.43

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.15

+0.46

Корреляция

Корреляция между IMIDX и MMGPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMIDX и MMGPX

Дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		13.10%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMIDX и MMGPX

Максимальная просадка IMIDX за все время составила -35.15%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMIDXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.15%

-87.45%

+52.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-27.79%

+15.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-86.09%

+51.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-72.93%

+63.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-38.71%

+31.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

11.21%

-6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IMIDX и MMGPX

Текущая волатильность для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) составляет 8.22%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что IMIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMIDXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

9.28%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

21.94%

-7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

32.15%

-11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

45.74%

-24.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

39.05%

-18.07%